PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с EXPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с EXPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and EXPO (Exponent, Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EXPO operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, ULTA returned 7.13%/yr vs 9.11%/yr for EXPO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у EXPO с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям EXPO по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.11% соответственно.

ULTA

1 день
-4.78%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-22.12%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-0.40%
3 года*
3.71%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.13%

EXPO

1 день
-0.14%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-24.25%
3 года*
-13.67%
5 лет*
-6.91%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и EXPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.12%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
EXPO
Exponent, Inc.		-15.70%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%

Correlation

The correlation between ULTA and EXPO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.72B

EXPO:

$2.92B

EPS

ULTA:

$26.57

EXPO:

$2.14

Коэффициент P/E

ULTA:

17.73

EXPO:

27.27

Коэффициент PEG

ULTA:

1.76

EXPO:

12.92

Коэффициент P/S

ULTA:

1.66

EXPO:

6.80

Коэффициент P/B

ULTA:

8.03

EXPO:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

EXPO:

$436.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

EXPO:

$95.87M

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

EXPO:

$153.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

Exponent, Inc.

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с ABGULTA с JBL
Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGTEXPO с SWPPX

Доходность на риск

ULTA vs. EXPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTAEXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.79

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.11

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.75

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.96

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTA vs. EXPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTAEXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.79

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ULTA и EXPO

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EXPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTAEXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-86.44%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.33%

-32.45%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-52.37%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-54.79%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-54.79%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.33%

-50.88%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-32.72%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

12.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и EXPO

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.57%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTAEXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

12.64%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

25.26%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

30.90%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

30.04%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

28.88%

+9.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и EXPO

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.16B
0
(ULTA) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ULTA and EXPO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.64%) compared to ULTA (9.57%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs EXPO's -86.44%.

ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и EXPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор