Сравнение ULTA с ABG
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, ABG in Auto & Truck Dealerships. Over the past 10 years, ULTA returned 6.93%/yr vs 13.10%/yr for ABG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.55%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -18.23%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям ABG по среднегодовой доходности: 6.93% против 13.10% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.93%
ABG
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -18.23%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам ULTA и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.55% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -18.23% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between ULTA and ABG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between ULTA and ABG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.33B
ABG:
$3.61B
ULTA:
$26.57
ABG:
$21.01
ULTA:
17.41
ABG:
9.05
ULTA:
1.73
ABG:
1.55
ULTA:
1.63
ABG:
0.21
ULTA:
$12.71B
ABG:
$17.96B
ULTA:
$5.00B
ABG:
$3.05B
ULTA:
$1.81B
ABG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. ABG — Ранг доходности на риск
ULTA
ABG
Сравнение ULTA c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.50 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.04 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.52 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и ABG
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -92.76% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -33.72% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -42.37% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -42.37% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -65.68% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -37.83% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -26.29% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 16.27% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и ABG
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.04%, в то время как у Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 10.60% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 21.71% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 32.36% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 39.90% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 41.45% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и ABG
Ни ULTA, ни ABG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и ABG
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and ABG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.60%) compared to ULTA (9.04%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs ABG's -92.76%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор