PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с ABG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с ABG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или ABG.

Корреляция

Корреляция между ULTA и ABG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ULTA и ABG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,208.68%
1,126.76%
ULTA
ABG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

-0.20

ABG:

0.06

Коэф-т Сортино

ULTA:

-0.03

ABG:

0.38

Коэф-т Омега

ULTA:

1.00

ABG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ULTA:

-0.17

ABG:

0.07

Коэф-т Мартина

ULTA:

-0.61

ABG:

0.17

Индекс Язвы

ULTA:

12.51%

ABG:

13.01%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.53%

ABG:

38.83%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

ABG:

-92.76%

Текущая просадка

ULTA:

-31.96%

ABG:

-27.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$17.16B

ABG:

$4.38B

EPS

ULTA:

$25.27

ABG:

$21.49

Коэффициент P/E

ULTA:

14.95

ABG:

10.21

Коэффициент PEG

ULTA:

2.13

ABG:

0.40

Коэффициент P/S

ULTA:

1.52

ABG:

0.26

Коэффициент P/B

ULTA:

6.90

ABG:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$11.30B

ABG:

$12.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$4.39B

ABG:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.77B

ABG:

$620.30M

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -8.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULTA имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции ABG немного впереди с 9.88%.

ULTA

С начала года

-11.27%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

5.11%

1 год

-6.00%

5 лет

12.93%

10 лет

9.51%

ABG

С начала года

-8.85%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-1.60%

1 год

0.00%

5 лет

30.64%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и ABG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c ABG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ULTA: -0.20
ABG: 0.06
Коэффициент Сортино ULTA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ULTA: -0.03
ABG: 0.38
Коэффициент Омега ULTA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULTA: 1.00
ABG: 1.04
Коэффициент Кальмара ULTA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ULTA: -0.17
ABG: 0.07
Коэффициент Мартина ULTA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ULTA: -0.61
ABG: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ABG равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и ABG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.06
ULTA
ABG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и ABG

Ни ULTA, ни ABG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULTA и ABG

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и ABG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.96%
-27.57%
ULTA
ABG

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и ABG

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 15.73%, в то время как у Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
16.65%
ULTA
ABG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и ABG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию