Сравнение ULTA с ABG
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, ABG in Auto & Truck Dealerships. Over the past 10 years, ULTA returned 7.19%/yr vs 14.49%/yr for ABG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и ABG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям ABG по среднегодовой доходности: 7.19% против 14.49% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.19%
ABG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам ULTA и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.84% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -11.27% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Correlation
The correlation between ULTA and ABG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between ULTA and ABG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$21.06B
ABG:
$3.92B
ULTA:
$26.57
ABG:
$21.01
ULTA:
18.02
ABG:
9.82
ULTA:
1.79
ABG:
1.68
ULTA:
1.69
ABG:
0.22
ULTA:
$12.71B
ABG:
$17.96B
ULTA:
$5.00B
ABG:
$3.05B
ULTA:
$1.81B
ABG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. ABG — Ранг доходности на риск
ULTA
ABG
Сравнение ULTA c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.48 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.93 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и ABG
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и ABG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -92.76% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -33.72% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -42.37% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -42.37% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -65.68% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -32.54% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -26.31% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 17.28% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и ABG
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеют волатильность 10.14% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 10.00% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 22.61% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 32.78% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 39.89% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 41.44% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и ABG
Ни ULTA, ни ABG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и ABG
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and ABG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (10.14%) compared to ABG (10.00%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs ABG's -92.76%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и ABG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор