Сравнение ULTA с HD
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, ULTA returned 7.19%/yr vs 13.20%/yr for HD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.20% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.19%
HD
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам ULTA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.84% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
HD The Home Depot, Inc. | 1.06% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ULTA and HD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$21.06B
HD:
$341.49B
ULTA:
$26.57
HD:
$14.08
ULTA:
18.02
HD:
24.35
ULTA:
1.69
HD:
2.05
ULTA:
8.16
HD:
24.61
ULTA:
$12.71B
HD:
$166.59B
ULTA:
$5.00B
HD:
$55.19B
ULTA:
$1.81B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. HD — Ранг доходности на риск
ULTA
HD
Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.08 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.16 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и HD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -70.46% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -28.81% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -28.84% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -34.73% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -37.99% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -17.38% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -20.60% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 14.72% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и HD
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 9.29% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 19.03% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 24.62% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 24.33% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 24.94% | +13.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и HD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.70% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и HD
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and HD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (10.14%) compared to HD (9.29%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs HD's -70.46%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор