Сравнение ULTA с HD
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, ULTA returned 6.46%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.51% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -28.00%
- С начала года
- -20.85%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.46%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам ULTA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.85% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ULTA and HD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.59B
HD:
$347.02B
ULTA:
$26.57
HD:
$14.08
ULTA:
18.02
HD:
24.72
ULTA:
1.69
HD:
2.08
ULTA:
8.16
HD:
24.98
ULTA:
$12.71B
HD:
$166.59B
ULTA:
$5.00B
HD:
$55.19B
ULTA:
$1.81B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. HD — Ранг доходности на риск
ULTA
HD
Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.00 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.00 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и HD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -70.46% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -28.81% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -28.84% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -34.73% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -37.99% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -16.13% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -20.59% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 15.26% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и HD
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 9.33% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 18.97% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 24.84% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 24.40% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 24.96% | +13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и HD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и HD
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and HD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (10.23%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор