Сравнение ULTA с HD
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, ULTA returned 6.93%/yr vs 11.82%/yr for HD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.55%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 6.93% против 11.82% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.93%
HD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам ULTA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.55% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.64% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ULTA and HD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between ULTA and HD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.33B
HD:
$308.71B
ULTA:
$26.57
HD:
$14.08
ULTA:
17.41
HD:
22.02
ULTA:
1.63
HD:
1.85
ULTA:
7.88
HD:
22.25
ULTA:
$12.71B
HD:
$166.59B
ULTA:
$5.00B
HD:
$55.19B
ULTA:
$1.81B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. HD — Ранг доходности на риск
ULTA
HD
Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.49 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.01 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.60 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и HD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -70.46% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -28.81% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -28.84% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -34.73% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -37.99% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -25.31% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -20.60% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 13.91% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и HD
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.04% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 17.68% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 23.41% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 24.05% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 24.81% | +13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и HD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 3.73% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и HD
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and HD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.04%) compared to HD (7.04%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs HD's -70.46%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор