Сравнение ULTA с HD
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ULTA in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, ULTA returned 7.48%/yr vs 12.63%/yr for HD. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.48% против 12.63% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 19.22%
- 6 месяцев
- -20.51%
- С начала года
- -10.83%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 7.48%
- Всё время*
- 16.11%
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42B | $1.29B | $1.57B | |
| $283.41M | $271.34M | $364.00M |
Сравнение доходности по годам ULTA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -10.83% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ULTA and HD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$23.19B
HD:
$352.12B
ULTA:
$26.65
HD:
$14.07
ULTA:
20.25
HD:
25.09
ULTA:
1.89
HD:
2.11
ULTA:
9.19
HD:
25.35
ULTA:
$12.71B
HD:
$166.59B
ULTA:
$5.00B
HD:
$55.19B
ULTA:
$1.81B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. HD — Ранг доходности на риск
ULTA
HD
Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.21 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.37 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и HD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -70.46% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -28.81% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -28.84% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -34.73% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -37.99% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -14.90% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -20.59% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 15.90% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и HD
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 7.37%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.20% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 19.70% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 25.40% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 24.54% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 25.05% | +13.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и HD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и HD
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and HD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (8.20%) compared to ULTA (7.37%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs HD's -70.46%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор