PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ULTA и HD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ULTA с HD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или HD.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.55

HD:

0.61

Коэф-т Сортино

ULTA:

1.25

HD:

1.06

Коэф-т Омега

ULTA:

1.15

HD:

1.12

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.53

HD:

0.68

Коэф-т Мартина

ULTA:

1.97

HD:

1.69

Индекс Язвы

ULTA:

12.05%

HD:

8.78%

Дневная вол-ть

ULTA:

40.62%

HD:

23.05%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

ULTA:

-16.88%

HD:

-14.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$21.29B

HD:

$366.42B

EPS

ULTA:

$28.33

HD:

$14.73

Коэффициент P/E

ULTA:

16.64

HD:

25.00

Коэффициент PEG

ULTA:

2.36

HD:

4.31

Коэффициент P/S

ULTA:

1.86

HD:

2.25

Коэффициент P/B

ULTA:

7.65

HD:

46.06

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

HD:

$162.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

HD:

$54.33B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

HD:

$25.58B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.81% против 15.30% соответственно.

ULTA

С начала года

8.40%

1 месяц

19.99%

6 месяцев

21.94%

1 год

19.33%

3 года

3.67%

5 лет

14.08%

10 лет

11.81%

HD

С начала года

-4.72%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-13.63%

1 год

11.94%

3 года

9.52%

5 лет

10.82%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

The Home Depot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HD равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и HD

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		1.85%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и HD

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и HD

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
3.49B
39.86B
(ULTA) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию