Сравнение ULTA с SBH
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and SBH (Sally Beauty Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ULTA returned 7.48%/yr vs -5.04%/yr for SBH. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и SBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у SBH с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции SBH по среднегодовой доходности: 7.48% против -5.04% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 19.22%
- 6 месяцев
- -20.51%
- С начала года
- -10.83%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 7.48%
- Всё время*
- 16.11%
SBH
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -6.01%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 35.42%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- -5.04%
- Всё время*
- 3.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.41M | $22.08M | $21.70M | |
| $283.41M | $271.34M | $364.00M |
Сравнение доходности по годам ULTA и SBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -10.83% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | 10.73% | 36.46% | -21.31% | 6.07% | -32.18% | 41.56% | -28.55% | 7.04% | -9.12% | -28.99% |
Correlation
The correlation between ULTA and SBH is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$23.19B
SBH:
$1.51B
ULTA:
$26.65
SBH:
$1.92
ULTA:
20.25
SBH:
8.22
ULTA:
1.89
SBH:
0.42
ULTA:
9.19
SBH:
1.77
ULTA:
$12.71B
SBH:
$3.73B
ULTA:
$5.00B
SBH:
$1.94B
ULTA:
$1.81B
SBH:
$363.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. SBH — Ранг доходности на риск
ULTA
SBH
Сравнение ULTA c SBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | SBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.17 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 2.62 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и SBH
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SBH в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | SBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -80.53% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -30.47% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -45.22% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -66.56% | +22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -76.68% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -54.73% | +31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -36.34% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 13.55% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и SBH
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 7.37%, в то время как у Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | SBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 13.36% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 33.08% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 48.09% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 48.58% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 49.99% | -11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и SBH
Ни ULTA, ни SBH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и SBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Sally Beauty Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и SBH
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
SBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 490.25M при выручке в 935.49M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
SBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.40M при выручке в 935.49M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
SBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.08M при выручке в 935.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and SBH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBH has higher volatility (13.36%) compared to ULTA (7.37%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs SBH's -80.53%.
SBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и SBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор