PortfoliosLab logo
Сравнение LULU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LULU и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
890.57%
1,078.91%
LULU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.53

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.54

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

LULU:

0.93

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.42

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.13

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

LULU:

20.34%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

LULU:

43.51%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LULU:

-45.75%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.61% против 17.34% соответственно.


LULU

С начала года

-27.47%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-21.90%

5 лет

4.93%

10 лет

15.61%

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.53
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.54
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.93
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.42
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LULU: -1.13
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.63
LULU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и QQQ

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LULU и QQQ

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.75%
-9.26%
LULU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и QQQ

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.96%
16.72%
LULU
QQQ