PortfoliosLab logo
Сравнение LULU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LULU и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
890.57%
446.19%
LULU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.53

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.54

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

LULU:

0.93

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.42

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.13

SPY:

3.04

Индекс Язвы

LULU:

20.34%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

LULU:

43.51%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LULU:

-45.75%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.61% против 12.46% соответственно.


LULU

С начала года

-27.47%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-21.90%

5 лет

4.93%

10 лет

15.61%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.53
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.54
SPY: 1.13
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.93
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.42
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LULU: -1.13
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.72
LULU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и SPY

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LULU и SPY

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.75%
-7.25%
LULU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и SPY

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.96%
15.07%
LULU
SPY