Сравнение ULTA с EL
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ULTA returned 7.19%/yr vs 0.54%/yr for EL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULTA показывает доходность -20.84%, а EL немного выше – -19.93%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 7.19% против 0.54% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.19%
EL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -22.88%
- 5 лет*
- -22.25%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам ULTA и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -20.84% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -19.93% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between ULTA and EL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between ULTA and EL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$21.06B
EL:
$30.43B
ULTA:
$26.57
EL:
-$0.68
ULTA:
1.69
EL:
2.04
ULTA:
8.16
EL:
7.62
ULTA:
$12.71B
EL:
$14.84B
ULTA:
$5.00B
EL:
$11.09B
ULTA:
$1.81B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. EL — Ранг доходности на риск
ULTA
EL
Сравнение ULTA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.22 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.52 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и EL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -85.82% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.23% | -43.62% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -73.79% | +29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -85.82% | +41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -85.82% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -75.94% | +43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -20.79% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 18.73% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и EL
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 10.14%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 11.80% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 39.12% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.79% | 47.26% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 43.47% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 36.63% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и EL
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.68% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и EL
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and EL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (11.80%) compared to ULTA (10.14%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор