Сравнение ULTA с EL
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ULTA returned 6.93%/yr vs 0.13%/yr for EL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.55%, что значительно ниже, чем у EL с доходностью -20.28%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 6.93% против 0.13% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.93%
EL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- -21.48%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- 0.13%
Сравнение доходности по годам ULTA и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.55% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -20.28% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between ULTA and EL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between ULTA and EL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.33B
EL:
$30.29B
ULTA:
$26.57
EL:
-$0.68
ULTA:
1.63
EL:
2.03
ULTA:
7.88
EL:
7.59
ULTA:
$12.71B
EL:
$14.84B
ULTA:
$5.00B
EL:
$11.09B
ULTA:
$1.81B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. EL — Ранг доходности на риск
ULTA
EL
Сравнение ULTA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.26 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.50 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и EL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -85.82% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -43.62% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -74.55% | +29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -85.82% | +41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -85.82% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -76.05% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -20.70% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 17.62% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и EL
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.04%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 17.14% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 39.03% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 48.22% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 43.32% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 36.57% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и EL
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.69% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и EL
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and EL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (17.14%) compared to ULTA (9.04%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор