PortfoliosLab logo
Сравнение ULTA с EL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ULTA и EL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ULTA и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,208.68%
228.92%
ULTA
EL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

-0.20

EL:

-1.17

Коэф-т Сортино

ULTA:

-0.03

EL:

-1.83

Коэф-т Омега

ULTA:

1.00

EL:

0.74

Коэф-т Кальмара

ULTA:

-0.17

EL:

-0.69

Коэф-т Мартина

ULTA:

-0.61

EL:

-1.40

Индекс Язвы

ULTA:

12.51%

EL:

42.47%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.53%

EL:

50.96%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

EL:

-85.82%

Текущая просадка

ULTA:

-31.96%

EL:

-83.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$17.16B

EL:

$20.12B

EPS

ULTA:

$25.27

EL:

-$1.99

Коэффициент PEG

ULTA:

2.13

EL:

0.70

Коэффициент P/S

ULTA:

1.52

EL:

1.33

Коэффициент P/B

ULTA:

6.90

EL:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$11.30B

EL:

$11.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$4.39B

EL:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.77B

EL:

-$170.00M

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -21.40%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 9.51% против -2.23% соответственно.


ULTA

С начала года

-11.27%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

5.11%

1 год

-6.00%

5 лет

12.93%

10 лет

9.51%

EL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

-33.19%

1 год

-59.30%

5 лет

-17.83%

10 лет

-2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и EL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULTA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ULTA: -0.20
EL: -1.17
Коэффициент Сортино ULTA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ULTA: -0.03
EL: -1.83
Коэффициент Омега ULTA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULTA: 1.00
EL: 0.74
Коэффициент Кальмара ULTA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ULTA: -0.17
EL: -0.69
Коэффициент Мартина ULTA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ULTA: -0.61
EL: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа EL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-1.17
ULTA
EL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и EL

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.44%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и EL

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.96%
-83.38%
ULTA
EL

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и EL

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 15.73%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 25.71%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
25.71%
ULTA
EL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию