Сравнение ABG с BLDR
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ABG returned 14.36%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.36% против 19.57% соответственно.
ABG
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- -8.79%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 14.36%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам ABG и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -2.52% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ABG and BLDR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between ABG and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABG:
$4.22B
BLDR:
$8.41B
ABG:
$21.11
BLDR:
$2.64
ABG:
10.74
BLDR:
29.66
ABG:
0.24
BLDR:
0.58
ABG:
$17.96B
BLDR:
$14.82B
ABG:
$3.05B
BLDR:
$4.43B
ABG:
$1.06B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ABG
BLDR
Сравнение ABG c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.69 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.18 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и BLDR
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -96.78% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -55.51% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -68.55% | +26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -68.55% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -68.55% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -62.96% | +37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -47.93% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 32.24% | -16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и BLDR
Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 10.52%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 18.11% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 35.59% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 49.40% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 45.78% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 47.83% | -6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и BLDR
Ни ABG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и BLDR
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and BLDR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to ABG (10.52%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs BLDR's -96.78%.
ABG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор