Сравнение ABG с BLDR
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ABG returned 13.05%/yr vs 20.11%/yr for BLDR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -19.61%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 13.05% против 20.11% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам ABG и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ABG and BLDR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between ABG and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABG:
$3.55B
BLDR:
$8.16B
ABG:
$21.01
BLDR:
$2.63
ABG:
8.90
BLDR:
28.21
ABG:
0.20
BLDR:
0.55
ABG:
$17.96B
BLDR:
$14.82B
ABG:
$3.05B
BLDR:
$4.43B
ABG:
$1.06B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ABG
BLDR
Сравнение ABG c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABG | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.59 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.16 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ABG и BLDR
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -96.78% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -55.51% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -68.55% | +26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -68.55% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -68.55% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -64.83% | +25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -47.86% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 28.06% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и BLDR
Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 10.82%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 15.02% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 34.12% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 48.09% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 45.20% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 47.71% | -6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и BLDR
Ни ABG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и BLDR
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and BLDR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to ABG (10.82%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs BLDR's -96.78%.
ABG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор