PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с BLDR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или BLDR.

Корреляция

Корреляция между ABG и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,479.49%
754.72%
ABG
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.06

BLDR:

-0.69

Коэф-т Сортино

ABG:

0.38

BLDR:

-0.80

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

BLDR:

0.90

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.07

BLDR:

-0.69

Коэф-т Мартина

ABG:

0.17

BLDR:

-1.38

Индекс Язвы

ABG:

13.01%

BLDR:

23.22%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

ABG:

-27.57%

BLDR:

-42.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.38B

BLDR:

$13.34B

EPS

ABG:

$21.49

BLDR:

$9.15

Коэффициент P/E

ABG:

10.21

BLDR:

12.82

Коэффициент PEG

ABG:

0.40

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

ABG:

0.26

BLDR:

0.81

Коэффициент P/B

ABG:

1.23

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.18B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.85%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 9.88% против 24.93% соответственно.

ABG

С начала года

-8.85%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-1.60%

1 год

0.00%

5 лет

30.64%

10 лет

9.88%

BLDR

С начала года

-15.41%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-33.44%

1 год

-35.23%

5 лет

52.57%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.06
BLDR: -0.69
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.38
BLDR: -0.80
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
BLDR: 0.90
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.07
BLDR: -0.69
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.17
BLDR: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.69
ABG
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и BLDR

Ни ABG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABG и BLDR

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.57%
-42.73%
ABG
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и BLDR

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 16.65%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
17.99%
ABG
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию