Сравнение ABG с BLDR
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ABG returned 14.10%/yr vs 21.52%/yr for BLDR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -14.23%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -25.43%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 14.10% против 21.52% соответственно.
ABG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -15.98%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 14.10%
BLDR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -25.29%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам ABG и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -14.23% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -25.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ABG and BLDR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between ABG and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABG:
$3.79B
BLDR:
$8.43B
ABG:
$21.01
BLDR:
$2.63
ABG:
9.49
BLDR:
29.15
ABG:
0.22
BLDR:
0.57
ABG:
$17.96B
BLDR:
$14.82B
ABG:
$3.05B
BLDR:
$4.43B
ABG:
$1.06B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ABG
BLDR
Сравнение ABG c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.64 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.18 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и BLDR
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -96.78% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -55.51% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -68.55% | +26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -68.55% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -68.55% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -63.66% | +28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -47.89% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.22% | 30.14% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и BLDR
Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 9.56%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 13.13% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 35.35% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 48.28% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 45.41% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 47.73% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и BLDR
Ни ABG, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и BLDR
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and BLDR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to ABG (9.56%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs BLDR's -96.78%.
ABG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор