Сравнение ABG с KLAC
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ABG returned 13.05%/yr vs 42.39%/yr for KLAC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -19.61%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.35%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 13.05% против 42.39% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
KLAC
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 75.35%
- 6 месяцев
- 75.83%
- 1 год
- 175.69%
- 3 года*
- 68.20%
- 5 лет*
- 47.80%
- 10 лет*
- 42.39%
Сравнение доходности по годам ABG и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
KLAC KLA Corporation | 75.35% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between ABG and KLAC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.36 |
The correlation between ABG and KLAC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABG:
$3.55B
KLAC:
$280.67B
ABG:
$21.01
KLAC:
$35.29
ABG:
8.90
KLAC:
60.22
ABG:
1.52
KLAC:
2.25
ABG:
0.20
KLAC:
21.48
ABG:
$17.96B
KLAC:
$13.10B
ABG:
$3.05B
KLAC:
$8.09B
ABG:
$1.06B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. KLAC — Ранг доходности на риск
ABG
KLAC
Сравнение ABG c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABG | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 7.89 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 25.18 | -26.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABG | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 3.86 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.12 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABG и KLAC
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -83.74% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -22.41% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -34.95% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -40.28% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -40.28% | -25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | 0.00% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -29.35% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 7.01% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и KLAC
Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 10.82%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 14.98% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 37.84% | -16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 45.80% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 43.08% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 41.42% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и KLAC
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и KLAC
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and KLAC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (14.98%) compared to ABG (10.82%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор