Сравнение ABG с KLAC
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ABG returned 14.36%/yr vs 42.31%/yr for KLAC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 81.00%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 14.36% против 42.31% соответственно.
ABG
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- -8.79%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- -2.46%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 14.36%
KLAC
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -7.57%
- 6 месяцев
- 42.36%
- С начала года
- 81.00%
- 1 год
- 136.51%
- 3 года*
- 66.17%
- 5 лет*
- 51.08%
- 10 лет*
- 42.31%
Сравнение доходности по годам ABG и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -2.52% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
KLAC KLA Corporation | 81.00% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between ABG and KLAC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between ABG and KLAC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ABG:
$4.22B
KLAC:
$286.56B
ABG:
$21.11
KLAC:
$35.32
ABG:
10.74
KLAC:
6.21
ABG:
1.83
KLAC:
0.23
ABG:
0.24
KLAC:
2.21
ABG:
$17.96B
KLAC:
$13.10B
ABG:
$3.05B
KLAC:
$8.09B
ABG:
$1.06B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. KLAC — Ранг доходности на риск
ABG
KLAC
Сравнение ABG c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.86 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 15.70 | -16.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и KLAC
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -83.74% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -28.25% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -34.95% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -40.28% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -40.28% | -25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.89% | -27.29% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -29.28% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 8.73% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и KLAC
Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 10.52%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 30.97% | -20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 50.31% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 57.54% | -25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 45.78% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 42.91% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и KLAC
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.36% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и KLAC
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and KLAC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.97%) compared to ABG (10.52%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор