PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с KLAC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или KLAC.

Корреляция

Корреляция между ABG и KLAC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ABG и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,492.80%
1,888.61%
ABG
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.02

KLAC:

0.17

Коэф-т Сортино

ABG:

0.32

KLAC:

0.56

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.02

KLAC:

0.23

Коэф-т Мартина

ABG:

0.05

KLAC:

0.44

Индекс Язвы

ABG:

13.12%

KLAC:

18.43%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

KLAC:

49.04%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

ABG:

-26.91%

KLAC:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.39B

KLAC:

$92.30B

EPS

ABG:

$21.50

KLAC:

$23.76

Коэффициент P/E

ABG:

10.40

KLAC:

29.23

Коэффициент PEG

ABG:

0.40

KLAC:

1.34

Коэффициент P/S

ABG:

0.26

KLAC:

8.51

Коэффициент P/B

ABG:

1.25

KLAC:

25.75

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.18B

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 10.31% против 30.67% соответственно.

ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

28.74%

10 лет

10.31%

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.02
KLAC: 0.17
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.32
KLAC: 0.56
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.02
KLAC: 0.23
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.05
KLAC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.17
ABG
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и KLAC

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок ABG и KLAC

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-21.62%
ABG
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и KLAC

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 16.61%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
24.56%
ABG
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию