PortfoliosLab logo
Сравнение ABG с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ABG и ON составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,478.48%
988.83%
ABG
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.06

ON:

-0.60

Коэф-т Сортино

ABG:

0.38

ON:

-0.65

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

ON:

0.92

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.07

ON:

-0.48

Коэф-т Мартина

ABG:

0.17

ON:

-1.41

Индекс Язвы

ABG:

13.01%

ON:

24.22%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

ON:

57.05%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

ABG:

-27.57%

ON:

-63.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.38B

ON:

$15.46B

EPS

ABG:

$21.49

ON:

$3.75

Коэффициент P/E

ABG:

10.21

ON:

9.77

Коэффициент PEG

ABG:

0.40

ON:

1.33

Коэффициент P/S

ABG:

0.26

ON:

2.18

Коэффициент P/B

ABG:

1.23

ON:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

ON:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.18B

ON:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

ON:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.85%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -36.62%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.21% соответственно.


ABG

С начала года

-8.85%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-1.60%

1 год

0.00%

5 лет

30.64%

10 лет

9.88%

ON

С начала года

-36.62%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-42.98%

1 год

-39.02%

5 лет

22.29%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.06
ON: -0.60
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.38
ON: -0.65
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
ON: 0.92
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.07
ON: -0.48
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.17
ON: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.60
ABG
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и ON

Ни ABG, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABG и ON

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.57%
-63.03%
ABG
ON

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и ON

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 16.65%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
33.02%
ABG
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию