Сравнение ABG с ON
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ABG returned 14.49%/yr vs 28.97%/yr for ON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 113.74%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 14.49% против 28.97% соответственно.
ABG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 14.49%
ON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 113.74%
- 6 месяцев
- 110.13%
- 1 год
- 113.50%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 28.97%
Сравнение доходности по годам ABG и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -11.27% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
ON ON Semiconductor Corporation | 113.74% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between ABG and ON is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ABG:
$3.92B
ON:
$45.61B
ABG:
$21.01
ON:
$1.42
ABG:
9.82
ON:
81.67
ABG:
0.22
ON:
7.73
ABG:
$17.96B
ON:
$6.06B
ABG:
$3.05B
ON:
$2.26B
ABG:
$1.06B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. ON — Ранг доходности на риск
ABG
ON
Сравнение ABG c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.06 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.07 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и ON
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -96.34% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -28.10% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -70.44% | +28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -70.44% | +28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -70.44% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -13.58% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -53.87% | +27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 14.13% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и ON
Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 10.00%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 27.83% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 44.29% | -21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 56.92% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.89% | 53.99% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.44% | 51.39% | -9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и ON
Ни ABG, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и ON
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and ON have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (27.83%) compared to ABG (10.00%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор