Сравнение ABG с ON
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ABG returned 13.05%/yr vs 30.01%/yr for ON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -19.61%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 147.33%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 13.05% против 30.01% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
Сравнение доходности по годам ABG и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between ABG and ON is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ABG:
$3.55B
ON:
$52.78B
ABG:
$21.01
ON:
$1.42
ABG:
8.90
ON:
94.51
ABG:
0.20
ON:
8.94
ABG:
$17.96B
ON:
$6.06B
ABG:
$3.05B
ON:
$2.26B
ABG:
$1.06B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. ON — Ранг доходности на риск
ABG
ON
Сравнение ABG c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABG | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.54 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.24 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABG | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 3.49 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ABG и ON
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -96.22% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -28.10% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -70.44% | +28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -70.44% | +28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -70.44% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | 0.00% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -53.23% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 13.86% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и ON
Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 10.82%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 19.99% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 38.66% | -17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 53.87% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 52.95% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 50.92% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и ON
Ни ABG, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и ON
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and ON have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (19.99%) compared to ABG (10.82%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор