Сравнение ABG с AAPL
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ABG returned 13.05%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -19.61%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.05% против 30.12% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам ABG и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ABG and AAPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ABG:
$3.55B
AAPL:
$4.58T
ABG:
$21.01
AAPL:
$8.24
ABG:
8.90
AAPL:
37.67
ABG:
1.52
AAPL:
4.96
ABG:
0.20
AAPL:
10.23
ABG:
$17.96B
AAPL:
$451.44B
ABG:
$3.05B
AAPL:
$216.07B
ABG:
$1.06B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ABG
AAPL
Сравнение ABG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABG | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.88 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.76 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.40 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ABG и AAPL
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -81.80% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -13.80% | -19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -33.36% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -33.36% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -38.52% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -1.57% | -37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -29.61% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 5.47% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и AAPL
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 5.46% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 15.91% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 22.32% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 27.46% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 28.89% | +12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и AAPL
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и AAPL
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and AAPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.82%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор