PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABG с GPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ABGGPI
Дох-ть с нач. г.2.87%17.03%
Дох-ть за 1 год24.37%44.58%
Дох-ть за 3 года5.77%26.49%
Дох-ть за 5 лет17.61%30.04%
Дох-ть за 10 лет12.73%16.56%
Коэф-т Шарпа0.661.36
Коэф-т Сортино1.142.09
Коэф-т Омега1.141.25
Коэф-т Кальмара0.932.72
Коэф-т Мартина2.505.43
Индекс Язвы9.63%7.96%
Дневная вол-ть36.17%31.80%
Макс. просадка-92.76%-90.68%
Текущая просадка-14.04%-9.39%

Фундаментальные показатели


ABGGPI
Рыночная капитализация$4.62B$4.76B
EPS$17.82$40.76
Цена/прибыль12.998.71
PEG коэффициент0.703.47
Общая выручка (12 мес.)$12.26B$13.65B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.10B$2.16B
EBITDA (12 мес.)$801.70M$729.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ABG и GPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABG и GPI

С начала года, ABG показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у GPI с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям GPI по среднегодовой доходности: 12.73% против 16.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.07%
21.08%
ABG
GPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABG c GPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.50
GPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.43

Сравнение коэффициента Шарпа ABG и GPI

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GPI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и GPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
1.36
ABG
GPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и GPI

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.
0.52%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%0.92%

Просадки

Сравнение просадок ABG и GPI

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и GPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.04%
-9.39%
ABG
GPI

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и GPI

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Group 1 Automotive, Inc. (GPI) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.84%
7.12%
ABG
GPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и GPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию