PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с GPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с GPI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или GPI.

Корреляция

Корреляция между ABG и GPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и GPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,492.80%
1,170.10%
ABG
GPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.02

GPI:

1.31

Коэф-т Сортино

ABG:

0.32

GPI:

2.03

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

GPI:

1.25

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.02

GPI:

2.01

Коэф-т Мартина

ABG:

0.05

GPI:

5.72

Индекс Язвы

ABG:

13.12%

GPI:

8.08%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

GPI:

34.57%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

GPI:

-90.68%

Текущая просадка

ABG:

-26.91%

GPI:

-15.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.39B

GPI:

$5.29B

EPS

ABG:

$21.50

GPI:

$35.62

Коэффициент P/E

ABG:

10.40

GPI:

11.41

Коэффициент PEG

ABG:

0.40

GPI:

0.99

Коэффициент P/S

ABG:

0.26

GPI:

0.25

Коэффициент P/B

ABG:

1.25

GPI:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

GPI:

$20.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.18B

GPI:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

GPI:

$978.60M

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у GPI с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям GPI по среднегодовой доходности: 10.31% против 19.08% соответственно.

ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

28.74%

10 лет

10.31%

GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

51.56%

10 лет

19.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и GPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c GPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.02
GPI: 1.31
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.32
GPI: 2.03
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
GPI: 1.25
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.02
GPI: 2.01
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.05
GPI: 5.72

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GPI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и GPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
1.31
ABG
GPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и GPI

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ABG и GPI

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке GPI в -90.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и GPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-15.92%
ABG
GPI

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и GPI

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеют волатильность 16.61% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
16.42%
ABG
GPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и GPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Group 1 Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию