Сравнение ABG с AN
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ABG returned 13.05%/yr vs 14.65%/yr for AN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABG и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -19.61%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям AN по среднегодовой доходности: 13.05% против 14.65% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
AN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам ABG и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
AN AutoNation, Inc. | -7.86% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between ABG and AN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.62 |
The correlation between ABG and AN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABG:
$3.55B
AN:
$6.60B
ABG:
$21.01
AN:
$18.31
ABG:
8.90
AN:
10.39
ABG:
1.52
AN:
28.28
ABG:
0.20
AN:
0.26
ABG:
$17.96B
AN:
$27.49B
ABG:
$3.05B
AN:
$4.88B
ABG:
$1.06B
AN:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. AN — Ранг доходности на риск
ABG
AN
Сравнение ABG c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABG | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.12 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.27 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABG | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.10 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ABG и AN
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -90.15% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -21.39% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -29.54% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -29.54% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -63.63% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -16.26% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -38.68% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 9.81% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и AN
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 8.93% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 20.57% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 27.63% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 36.08% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 37.05% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и AN
Ни ABG, ни AN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и AN
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and AN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.82%) compared to AN (8.93%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор