Сравнение ABG с AN
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ABG returned 14.33%/yr vs 15.75%/yr for AN. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ABG и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям AN по среднегодовой доходности: 14.33% против 15.75% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
AN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 13.14%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 15.75%
- Всё время*
- 10.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.04M | $61.26M | $54.37M | |
| $128.47M | $99.91M | $81.93M |
Сравнение доходности по годам ABG и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -5.62% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
AN AutoNation, Inc. | 4.50% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between ABG and AN is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.62 |
The correlation between ABG and AN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABG:
$4.09B
AN:
$7.22B
ABG:
$14.28
AN:
$20.57
ABG:
15.37
AN:
10.49
ABG:
2.63
AN:
28.55
ABG:
0.33
AN:
0.28
ABG:
$9.61B
AN:
$27.45B
ABG:
$1.60B
AN:
$4.83B
ABG:
$790.50M
AN:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. AN — Ранг доходности на риск
ABG
AN
Сравнение ABG c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.49 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.94 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и AN
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -90.15% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -21.39% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -21.39% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -29.54% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -63.63% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -6.17% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -38.55% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 11.07% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и AN
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 12.61% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 23.50% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 29.65% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 36.04% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.45% | 37.09% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и AN
Ни ABG, ни AN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и AN
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -726.80M при выручке в -3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 6.93B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.70M при выручке в -3.98B, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 6.93B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -187.80M при выручке в -3.98B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 6.93B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and AN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (13.90%) compared to AN (12.61%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор