PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с XONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULST с XONE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ULST returned 4.92%/yr vs 4.57%/yr for XONE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULST charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for XONE.

Доходность

Сравнение доходности ULST и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%

XONE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.85%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULST и XONE

2026 (YTD)2025202420232022
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.80%5.23%5.60%1.08%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.11%4.41%4.83%4.74%0.60%

Correlation

The correlation between ULST and XONE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.51

The correlation between ULST and XONE shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с FALNULST с BSV
Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с VCSHXONE с USFR

Доходность на риск

ULST vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTXONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
7.06

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.30
16.95

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

3.57

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.92

24.16

-7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.49

138.74

-51.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 6.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XONE равному 7.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTXONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

7.06

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

4.96

-3.46

Просадки

Сравнение просадок ULST и XONE

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и XONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULSTXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-0.40%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-0.16%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-0.28%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.02%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.04%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и XONE

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULSTXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.10%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.55%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.86%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

0.86%

+0.59%

Сравнение комиссий ULST и XONE

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и XONE

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XONE в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULST and XONE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULST has higher volatility (0.18%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs XONE's -0.40%.

On 3-year performance, ULST leads with 4.92% vs 4.57% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ULST has performed better with a 4.92% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.

ULST has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.06% for XONE.

ULST is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.03% for XONE.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 6.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULST и XONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор