Сравнение ULST с XLV
ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ULST returned 2.68%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности ULST и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.68% против 9.95% соответственно.
ULST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.68%
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам ULST и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.62% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ULST and XLV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between ULST and XLV shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULST vs. XLV — Ранг доходности на риск
ULST
XLV
Сравнение ULST c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULST | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.70 | 1.25 | +1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.34 | 2.17 | +14.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.69 | 5.14 | +79.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULST и XLV
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULST | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -39.17% | +32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -10.47% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -17.11% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -17.11% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | -28.40% | +22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -7.10% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 4.42% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и XLV
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.17%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULST | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 6.40% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 11.88% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 15.88% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 14.99% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 16.62% | -15.19% |
Сравнение комиссий ULST и XLV
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и XLV
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.24% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ULST and XLV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (6.40%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.95% vs 2.68% for ULST. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.95% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.
ULST has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.57% for XLV.
ULST is categorized as Ultrashort Bond, while XLV is Health & Biotech Equities. ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.08% for XLV.
ULST currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULST и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор