PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ULE с EURUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и EUR/USD (EURUSD=X).

ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ULE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.76% против 0.13% соответственно.

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

EUR/USD

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с VOOULE с YCLULE с UPV
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

ULE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULEEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.71

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.07

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

-0.18

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.07

-0.14

Корреляция

Корреляция между ULE и EURUSD=X составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ULE и EURUSD=X

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

ULEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-40.01%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-5.19%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-21.68%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-23.31%

-27.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-27.85%

-34.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-23.13%

-22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.04%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и EURUSD=X

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.29%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

4.20%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

7.18%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

7.46%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

7.21%

+8.10%