PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULE с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ULE с EURUSD=X

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и EUR/USD (EURUSD=X).

ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULE или EURUSD=X.

Корреляция

Корреляция между ULE и EURUSD=X составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ULE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.56%
-13.87%
ULE
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULE:

0.47

EURUSD=X:

0.65

Коэф-т Сортино

ULE:

0.91

EURUSD=X:

1.24

Коэф-т Омега

ULE:

1.10

EURUSD=X:

1.12

Коэф-т Кальмара

ULE:

0.13

EURUSD=X:

0.03

Коэф-т Мартина

ULE:

1.12

EURUSD=X:

1.64

Индекс Язвы

ULE:

7.93%

EURUSD=X:

4.22%

Дневная вол-ть

ULE:

17.64%

EURUSD=X:

7.42%

Макс. просадка

ULE:

-72.74%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

ULE:

-63.57%

EURUSD=X:

-29.65%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -3.13% против 0.04% соответственно.

ULE

С начала года

17.55%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.33%

1 год

8.19%

5 лет

-0.70%

10 лет

-3.13%

EURUSD=X

С начала года

8.63%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

4.94%

1 год

4.32%

5 лет

1.03%

10 лет

0.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг риск-скорректированной доходности ULE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.65
ULE
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок ULE и EURUSD=X

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.57%
-25.71%
ULE
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и EURUSD=X

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.60%
3.59%
ULE
EURUSD=X