Сравнение ULE с EURUSD=X
ULE (ProShares Ultra Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, ULE returned -2.32%/yr vs 0.37%/yr for EURUSD=X. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.32% против 0.37% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -3.40%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.32%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам ULE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.87% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -2.62% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between ULE and EURUSD=X is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between ULE and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
ULE
EURUSD=X
Сравнение ULE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.20 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.40 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и EURUSD=X
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -40.01% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -5.67% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -8.55% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -19.28% | -18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -23.31% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -28.47% | -34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -23.61% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.85% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EURUSD=X
ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.02% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 4.01% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 5.80% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 7.38% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 7.08% | +8.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and EURUSD=X have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULE has higher volatility (2.81%) compared to EURUSD=X (1.02%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs EURUSD=X's -40.01%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор