Сравнение ULE с EURUSD=X
ULE (ProShares Ultra Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 10 years, ULE returned -2.79%/yr vs 0.15%/yr for EURUSD=X. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.79% против 0.15% соответственно.
ULE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- -2.79%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам ULE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -4.30% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EURUSD=X EUR/USD | -1.90% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between ULE and EURUSD=X is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between ULE and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
ULE
EURUSD=X
Сравнение ULE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.11 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.25 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.09 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ULE и EURUSD=X
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -40.01% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -5.19% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -8.83% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.94% | -21.30% | -19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -23.31% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.64% | -27.94% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -23.42% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.41% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EURUSD=X
ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.19% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 4.50% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 5.92% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 7.42% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 7.16% | +8.06% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and EURUSD=X have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULE has higher volatility (2.65%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs EURUSD=X's -40.01%.
EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор