PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ULE с EURUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, ULE returned -2.42%/yr vs 0.30%/yr for EURUSD=X. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ULE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.42% против 0.30% соответственно.

ULE

1 день
0.12%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-7.53%
1 год
-6.56%
3 года*
1.84%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
-2.42%

EURUSD=X

1 день
0.05%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-2.52%
3 года*
1.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-6.99%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-3.24%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between ULE and EURUSD=X is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.93

The correlation between ULE and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с UPV
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

ULE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 33
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.46

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.36

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.82

-0.42

ULE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и EURUSD=X

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-40.01%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-5.67%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-8.83%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-19.63%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-23.31%

-27.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.69%

-28.93%

-34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.11%

-23.50%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.68%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и EURUSD=X

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.46%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

4.19%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

5.85%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

7.40%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

7.10%

+8.01%

Часто задаваемые вопросы

ULE and EURUSD=X have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULE has higher volatility (2.73%) compared to EURUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs EURUSD=X's -40.01%.

EURUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор