Сравнение ULE с AGQ
ULE (ProShares Ultra Euro) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs 0.96%/yr for AGQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ULE и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -61.62%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -2.39% против 0.96% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам ULE и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between ULE and AGQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ULE
AGQ
Сравнение ULE c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.17 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.30 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и AGQ
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -98.16% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -85.13% | +73.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -85.13% | +67.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -85.13% | +47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -85.13% | +33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -91.85% | +28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -79.90% | +33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 48.41% | -42.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и AGQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 26.41%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 26.41% | -23.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 130.56% | -121.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 125.04% | -112.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 76.10% | -60.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 66.33% | -51.25% |
Сравнение комиссий ULE и AGQ
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и AGQ
Ни ULE, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and AGQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (26.41%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 0.96% vs -2.39% for ULE. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 0.96% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
ULE and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while AGQ is Silver. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор