PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULE с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULE и AGQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ULE с AGQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

ULE и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULE или AGQ.

Доходность

Сравнение доходности ULE и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULE:

0.51

AGQ:

-0.12

Коэф-т Сортино

ULE:

0.83

AGQ:

0.13

Коэф-т Омега

ULE:

1.09

AGQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ULE:

0.12

AGQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

ULE:

1.03

AGQ:

-0.65

Индекс Язвы

ULE:

8.03%

AGQ:

19.61%

Дневная вол-ть

ULE:

18.22%

AGQ:

62.34%

Макс. просадка

ULE:

-72.74%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

ULE:

-62.99%

AGQ:

-94.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULE показывает доходность 19.41%, а AGQ немного выше – 19.48%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -2.83% против -0.41% соответственно.

ULE

С начала года

19.41%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

14.45%

1 год

9.14%

3 года

2.19%

5 лет

-1.17%

10 лет

-2.83%

AGQ

С начала года

19.48%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

5.34%

1 год

-7.30%

3 года

12.69%

5 лет

6.13%

10 лет

-0.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra Silver

Сравнение комиссий ULE и AGQ

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

ULE
ProShares Ultra Euro
AGQ
ProShares Ultra Silver
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг риск-скорректированной доходности ULE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULE c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и AGQ

Ни ULE, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и AGQ

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и AGQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и AGQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 5.93%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...