Сравнение ULE с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
ULE и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -2.76% против 14.25% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и AGQ
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
ULE vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ULE
AGQ
Сравнение ULE c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.00 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.07 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 5.57 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.31 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.22 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.09 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ULE и AGQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и AGQ
Ни ULE, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и AGQ
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -98.16% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -76.21% | +65.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -76.21% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -76.25% | +24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -83.72% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -79.83% | +33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 28.27% | -23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и AGQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 34.37% | -29.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 132.42% | -123.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 117.90% | -100.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 73.01% | -56.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 64.67% | -49.36% |