Сравнение ULE с AGQ
ULE (ProShares Ultra Euro) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.57%/yr vs 4.08%/yr for AGQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ULE и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -58.91%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -2.57% против 4.08% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -6.25%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- -2.57%
AGQ
- 1 день
- -14.07%
- 1 месяц
- -44.48%
- С начала года
- -58.91%
- 6 месяцев
- -61.99%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам ULE и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -7.10% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.91% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between ULE and AGQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ULE
AGQ
Сравнение ULE c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.42 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.80 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и AGQ
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -98.16% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -84.08% | +72.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -84.08% | +66.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -84.08% | +45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -84.08% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.73% | -91.27% | +27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -79.87% | +33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 43.95% | -38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и AGQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.76%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 32.02% | -29.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 135.97% | -126.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 124.45% | -111.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 75.80% | -59.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 66.29% | -51.18% |
Сравнение комиссий ULE и AGQ
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и AGQ
Ни ULE, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and AGQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (32.02%) compared to ULE (2.76%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 4.08% vs -2.57% for ULE. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 4.08% return vs -2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
ULE and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while AGQ is Silver. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор