Сравнение ULE с AGQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ULE с AGQ

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

ULE и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULE или AGQ.

Корреляция

Корреляция между ULE и AGQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ULE и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULE

AGQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULE:

0.86

AGQ:

0.12

Коэф-т Сортино

ULE:

1.45

AGQ:

0.63

Коэф-т Омега

ULE:

1.17

AGQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

ULE:

0.21

AGQ:

0.08

Коэф-т Мартина

ULE:

1.85

AGQ:

0.42

Индекс Язвы

ULE:

7.88%

AGQ:

19.00%

Дневная вол-ть

ULE:

16.91%

AGQ:

65.74%

Макс. просадка

ULE:

-72.74%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

ULE:

-62.65%

AGQ:

-94.58%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -2.03% против 0.58% соответственно.

ULE

С начала года

20.51%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

9.10%

1 год

13.83%

5 лет

-0.22%

10 лет

-2.03%

AGQ

С начала года

17.55%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-15.23%

1 год

4.49%

5 лет

12.64%

10 лет

0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ULE и AGQ

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

ULE

ProShares Ultra Euro

ULE: 0.95%

AGQ

ProShares Ultra Silver

AGQ: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULE c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ULE: 0.86

AGQ: 0.12

Коэффициент Сортино

ULE: 1.45

AGQ: 0.63

Коэффициент Омега

ULE: 1.17

AGQ: 1.08

Коэффициент Кальмара

ULE: 0.21

AGQ: 0.08

Коэффициент Мартина

ULE: 1.85

AGQ: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULE

AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и AGQ

Ни ULE, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и AGQ

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULE

AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и AGQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 8.25%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 27.55%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULE

AGQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULE с AGQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULE и AGQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ULE и AGQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и AGQ

ULE

AGQ

Сравнение ULE c AGQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и AGQ

Просадки

Сравнение просадок ULE и AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и AGQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество