PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с UPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и UPV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
UPV
ProShares Ultra Europe
-1.60%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -2.76% против 10.37% соответственно.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra Europe

Сравнение комиссий ULE и UPV

И ULE, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ULE vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEUPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.05

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.59

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

5.84

-3.03

ULE vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.27

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.24

-0.45

Корреляция

Корреляция между ULE и UPV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и UPV

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.


TTM20252024202320222021202020192018
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe
2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Просадки

Сравнение просадок ULE и UPV

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UPV.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-67.25%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-23.41%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-58.33%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-67.25%

+15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-15.13%

-47.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-20.96%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

6.36%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и UPV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra Europe (UPV) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

14.58%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

21.99%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

35.18%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

35.00%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

36.94%

-21.63%