Сравнение ULE с UGL
ULE (ProShares Ultra Euro) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs 14.19%/yr for UGL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ULE и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -22.93%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -2.39% против 14.19% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам ULE и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between ULE and UGL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. UGL — Ранг доходности на риск
ULE
UGL
Сравнение ULE c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.42 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.93 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и UGL
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -75.93% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -50.02% | +38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -50.02% | +32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -50.02% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -50.02% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -50.02% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -43.63% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 22.37% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и UGL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 13.20% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 48.73% | -39.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 55.63% | -42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 36.98% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 32.65% | -17.57% |
Сравнение комиссий ULE и UGL
И ULE, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и UGL
Ни ULE, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and UGL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (13.20%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -2.39% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
ULE and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while UGL is Leveraged Commodities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор