PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -2.76% против 20.61% соответственно.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий ULE и UGL

И ULE, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ULE vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.78

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.11

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.59

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

8.76

-5.95

ULE vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.00

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.42

-0.64

Корреляция

Корреляция между ULE и UGL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и UGL

Ни ULE, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и UGL

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-75.93%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-37.56%

+27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-40.23%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-46.23%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-25.85%

-36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-43.76%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

11.11%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и UGL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

20.81%

-16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

49.09%

-39.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

55.46%

-38.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

35.70%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

32.19%

-16.88%