Сравнение ULE с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Gold (UGL).
ULE и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -2.76% против 20.61% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и UGL
И ULE, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. UGL — Ранг доходности на риск
ULE
UGL
Сравнение ULE c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.78 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.11 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.59 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.76 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.78 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.00 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.42 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ULE и UGL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и UGL
Ни ULE, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и UGL
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -75.93% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -37.56% | +27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -40.23% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -46.23% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -25.85% | -36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -43.76% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 11.11% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и UGL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 20.81% | -16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 49.09% | -39.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 55.46% | -38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 35.70% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 32.19% | -16.88% |