Сравнение ULE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ULE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.76% против 18.99% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и QQQ
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ULE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ULE
QQQ
Сравнение ULE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.00 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 7.32 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.86 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.38 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ULE и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и QQQ
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и QQQ
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -82.97% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.62% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -35.12% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -35.12% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -7.86% | -54.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -32.99% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.44% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и QQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.61% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.82% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 22.70% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.38% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 22.25% | -6.94% |