График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Euro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Euro (ULE) показал доход в -3.35% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULE составила -2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares Ultra Euro
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.19%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ULE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | -0.69% | -4.20% | -3.35% | |||||||||
| 2025 | 0.07% | -0.31% | 9.20% | 9.89% | -0.24% | 7.17% | -6.51% | 5.22% | 0.43% | -3.83% | 1.25% | 2.32% | 25.97% |
| 2024 | -4.08% | 0.16% | -0.44% | -2.12% | 3.68% | -2.72% | 2.46% | 3.67% | 1.59% | -3.97% | -5.87% | -4.16% | -11.73% |
| 2023 | 2.72% | -5.31% | 4.88% | 3.11% | -6.01% | 4.27% | 1.38% | -2.80% | -5.13% | 0.42% | 5.70% | 2.73% | 5.08% |
| 2022 | -2.55% | -0.92% | -3.19% | -9.15% | 3.27% | -4.96% | -5.31% | -3.90% | -5.34% | 1.15% | 10.71% | 5.10% | -15.51% |
| 2021 | -1.93% | -0.95% | -5.75% | 4.62% | 2.98% | -5.97% | -0.08% | -1.01% | -4.00% | -0.57% | -4.19% | 0.53% | -15.66% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Euro: годовая альфа составляет -5.16%, бета — 0.22, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 26.11.2008.
- Этот ETF участвовал в 79.70% снижения S&P 500 Index, но только в 23.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.16%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 23.81%
- Участие в снижении
- 79.70%
Комиссия
Комиссия ULE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULE имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Euro (ULE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ULE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.61 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ULE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Euro показал максимальную просадку в 72.74%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Euro составляет 62.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.74% | 27 нояб. 2009 г. | 3230 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -24.68% | 18 дек. 2008 г. | 52 | 5 мар. 2009 г. | 130 | 9 сент. 2009 г. | 182 |
| -5.72% | 26 нояб. 2008 г. | 3 | 1 дек. 2008 г. | 7 | 10 дек. 2008 г. | 10 |
| -4.46% | 23 окт. 2009 г. | 8 | 3 нояб. 2009 г. | 16 | 25 нояб. 2009 г. | 24 |
| -3.68% | 23 сент. 2009 г. | 7 | 1 окт. 2009 г. | 8 | 13 окт. 2009 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...