PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Ultra Euro (ULE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Ultra Euro (ULE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

ULE — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат USD/EUR Exchange Rate (-200%). ULE запущен 25 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347W8745

CUSIP

74347W874

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

25 нояб. 2008 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Leveraged Currency, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

USD/EUR Exchange Rate (-200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия ULE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

Популярные сравнения:
ULE с EUO ULE с VOO ULE с QQQ ULE с EURUSD=X ULE с UGL ULE с AGQ ULE с YCL
Популярные сравнения:
ULE с EUO ULE с VOO ULE с QQQ ULE с EURUSD=X ULE с UGL ULE с AGQ ULE с YCL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra Euro (ULE) показал доход в 18.79% с начала года и 8.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULE составила -2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

ULE

С начала года

18.79%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

16.20%

1 год

8.10%

3 года

2.04%

5 лет

-1.27%

10 лет

-2.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ULE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.03%-0.29%9.21%9.93%-0.80%18.79%
2024-4.14%0.18%-0.44%-2.12%3.70%-2.79%2.51%3.67%1.59%-3.97%-5.87%-4.16%-11.77%
20232.75%-5.31%4.88%3.13%-5.99%4.22%1.38%-2.80%-5.16%0.46%5.69%2.78%5.15%
2022-2.55%-0.92%-3.19%-9.15%3.27%-4.96%-5.31%-3.90%-5.34%1.15%10.74%5.04%-15.53%
2021-1.96%-0.97%-5.73%4.63%2.97%-5.97%-0.07%-1.02%-4.00%-0.57%-4.19%0.53%-15.69%
2020-2.58%-1.42%-0.60%-1.67%2.32%2.55%9.45%2.90%-4.19%-1.64%4.93%4.63%14.77%
2019-0.86%-1.60%-3.01%-0.40%-1.37%3.21%-5.62%-2.04%-1.77%4.13%-2.57%3.07%-8.90%
20186.47%-3.77%1.12%-3.98%-6.45%-1.17%0.00%-2.05%-0.20%-5.27%-0.54%2.23%-13.40%
20174.33%-3.74%0.85%3.61%6.31%2.87%6.93%0.81%-1.89%-3.12%4.30%1.04%23.92%
2016-0.64%0.42%9.01%1.13%-5.92%-1.17%1.62%-1.05%1.07%-5.06%-7.12%-0.88%-9.15%
2015-12.32%-2.25%-8.43%8.81%-4.49%2.72%-3.13%3.92%-1.03%-3.13%-7.81%5.08%-21.67%
2014-3.96%5.04%-0.87%1.69%-4.28%2.02%-4.50%-3.81%-8.35%-1.70%-1.73%-5.62%-23.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ULE составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ULE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Euro (ULE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Euro имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: -0.16
  • За всё время: -0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

ProShares Ultra Euro не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Euro показал максимальную просадку в 72.74%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Euro составляет 63.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.74%27 нояб. 2009 г.314227 сент. 2022 г.———
-24.68%18 дек. 2008 г.525 мар. 2009 г.1309 сент. 2009 г.182
-5.72%26 нояб. 2008 г.31 дек. 2008 г.710 дек. 2008 г.10
-4.46%23 окт. 2009 г.83 нояб. 2009 г.1625 нояб. 2009 г.24
-3.68%23 сент. 2009 г.71 окт. 2009 г.813 окт. 2009 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...