- ISIN
- US74347W8745
- CUSIP
- 74347W874
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 25 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Leveraged Currency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- USD/EUR Exchange Rate (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Валюта
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULE
ProShares Ultra Euro (ULE) снизился на 6.7% с начала года. Текущая цена акции ULE — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ULE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $826.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Euro (ULE) показал доход в -6.71% с начала года и -5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULE составила -2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProShares Ultra Euro
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ULE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.21%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ULE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | -0.69% | -4.20% | 2.79% | -1.47% | -4.69% | -6.71% | ||||||
| 2025 | 0.07% | -0.31% | 9.20% | 9.89% | -0.24% | 7.17% | -6.51% | 5.22% | 0.43% | -3.83% | 1.25% | 2.32% | 25.97% |
| 2024 | -4.08% | 0.16% | -0.44% | -2.12% | 3.68% | -2.72% | 2.46% | 3.67% | 1.59% | -3.97% | -5.87% | -4.16% | -11.73% |
| 2023 | 2.72% | -5.31% | 4.88% | 3.11% | -6.01% | 4.27% | 1.38% | -2.80% | -5.13% | 0.42% | 5.70% | 2.73% | 5.08% |
| 2022 | -2.55% | -0.92% | -3.19% | -9.15% | 3.27% | -4.96% | -5.31% | -3.90% | -5.34% | 1.15% | 10.71% | 5.10% | -15.51% |
| 2021 | -1.93% | -0.95% | -5.75% | 4.62% | 2.98% | -5.97% | -0.08% | -1.01% | -4.00% | -0.57% | -4.19% | 0.53% | -15.66% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Euro has an annualized alpha of -5.51%, beta of 0.22, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2008.
- This ETF participated in 80.57% of S&P 500 Index downside but only 22.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.51%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 22.95%
- Участие в снижении
- 80.57%
Комиссия
Комиссия ULE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULE имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Euro (ULE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.46 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.92 | -11.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Euro показал максимальную просадку в 72.74%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Euro составляет 63.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -72.74%сент. 2022 г. | 12y 10mo | — | 16y 7moнояб. 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.68%март 2009 г. | 2mo 17d | 6mo 8d | 8mo 25dдек. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.75%дек. 2008 г. | 6d | 10d | 16dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.46%нояб. 2009 г. | 11d | 22d | 1mo 3dокт. 2009 г. - нояб. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.68%окт. 2009 г. | 8d | 12d | 20dсент. 2009 г. - окт. 2009 г. |
Показатели просадок
| ULE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -56.78% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.10% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -18.90% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -25.43% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -33.92% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -3.21% | -60.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -10.71% | -35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.04% | +3.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ULE
Добавьте ProShares Ultra Euro в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULE