PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ProShares Ultra Euro (ULE)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US74347W8745
CUSIP
74347W874
Эмитент
ProShares
Дата выпуска
25 нояб. 2008 г.
Регион
Developed Europe (Broad)
Категория
Leveraged Currency, Leveraged
С использованием кредитного плеча
2x
Отслеживаемый индекс
USD/EUR Exchange Rate (-200%)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Валюта

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Euro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ProShares Ultra Euro (ULE) показал доход в -3.35% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULE составила -2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


ProShares Ultra Euro

1 день
2.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.70%
1 год
11.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-2.78%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.19%.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ULE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -6.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.60%-0.69%-4.20%-3.35%
20250.07%-0.31%9.20%9.89%-0.24%7.17%-6.51%5.22%0.43%-3.83%1.25%2.32%25.97%
2024-4.08%0.16%-0.44%-2.12%3.68%-2.72%2.46%3.67%1.59%-3.97%-5.87%-4.16%-11.73%
20232.72%-5.31%4.88%3.11%-6.01%4.27%1.38%-2.80%-5.13%0.42%5.70%2.73%5.08%
2022-2.55%-0.92%-3.19%-9.15%3.27%-4.96%-5.31%-3.90%-5.34%1.15%10.71%5.10%-15.51%
2021-1.93%-0.95%-5.75%4.62%2.98%-5.97%-0.08%-1.01%-4.00%-0.57%-4.19%0.53%-15.66%

Метрики бенчмарка

ProShares Ultra Euro: годовая альфа составляет -5.16%, бета — 0.22, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 26.11.2008.

  • Этот ETF участвовал в 79.70% снижения S&P 500 Index, но только в 23.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.05 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-5.16%
Бета
0.22
0.05
Участие в росте
23.81%
Участие в снижении
79.70%

Комиссия

Комиссия ULE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ULE имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск ULE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Euro (ULE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ULEБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.90

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.61

-3.87

Изучите показатели доходности на риск для ULE в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra Euro не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Euro показал максимальную просадку в 72.74%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Euro составляет 62.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.74%27 нояб. 2009 г.323027 сент. 2022 г.
-24.68%18 дек. 2008 г.525 мар. 2009 г.1309 сент. 2009 г.182
-5.72%26 нояб. 2008 г.31 дек. 2008 г.710 дек. 2008 г.10
-4.46%23 окт. 2009 г.83 нояб. 2009 г.1625 нояб. 2009 г.24
-3.68%23 сент. 2009 г.71 окт. 2009 г.813 окт. 2009 г.15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...