- ISIN
- US74347W8745
- CUSIP
- 74347W874
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 25 нояб. 2008 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Leveraged Currency
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- USD/EUR Exchange Rate (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Валюта
- Активы под управлением
- $4M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $33.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ULE
ProShares Ultra Euro (ULE) снизился на 4.2% с начала года. Текущая цена акции ULE — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ULE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $878.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra Euro (ULE) показал доход в -4.15% с начала года и -1.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULE составила -2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra Euro
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ULE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.20%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ULE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | -0.69% | -4.20% | 2.79% | -1.47% | -4.06% | 1.71% | 0.35% | -4.15% | ||||
| 2025 | 0.07% | -0.31% | 9.20% | 9.89% | -0.24% | 7.17% | -6.51% | 5.22% | 0.43% | -3.83% | 1.25% | 2.32% | 25.97% |
| 2024 | -4.08% | 0.16% | -0.44% | -2.12% | 3.68% | -2.72% | 2.46% | 3.67% | 1.59% | -3.97% | -5.87% | -4.16% | -11.73% |
| 2023 | 2.72% | -5.31% | 4.88% | 3.11% | -6.01% | 4.27% | 1.38% | -2.80% | -5.13% | 0.42% | 5.70% | 2.73% | 5.08% |
| 2022 | -2.55% | -0.92% | -3.19% | -9.15% | 3.27% | -4.96% | -5.31% | -3.90% | -5.34% | 1.15% | 10.71% | 5.10% | -15.51% |
| 2021 | -1.93% | -0.95% | -5.75% | 4.62% | 2.98% | -5.97% | -0.08% | -1.01% | -4.00% | -0.57% | -4.19% | 0.53% | -15.66% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Euro has an annualized alpha of -5.38%, beta of 0.22, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2008.
- This ETF participated in 80.14% of S&P 500 Index downside but only 22.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.38%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 22.87%
- Участие в снижении
- 80.14%
Комиссия
Комиссия ULE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ULE имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Euro (ULE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.50 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.58 | -10.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Euro показал максимальную просадку в 72.74%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Euro составляет 62.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.74%сент. 2022 г. | 12y 10mo | — | 16y 8moнояб. 2009 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-24.68%март 2009 г. | 2mo 17d | 6mo 8d | 8mo 25dдек. 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-6.75%дек. 2008 г. | 6d | 10d | 16dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.46%нояб. 2009 г. | 11d | 22d | 1mo 3dокт. 2009 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-3.68%окт. 2009 г. | 8d | 12d | 20dсент. 2009 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| ULE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -56.78% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.10% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -18.90% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -25.43% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -33.92% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -0.17% | -62.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -10.69% | -35.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.14% | +4.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ULE
Добавьте ProShares Ultra Euro в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ULE