PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -2.57% против 2.45% соответственно.


ULE

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-6.25%
3 года*
1.95%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
-2.57%

EUO

1 день
0.39%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
9.81%
3 года*
2.06%
5 лет*
5.70%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и EUO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-7.10%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
EUO
ProShares UltraShort Euro
9.46%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between ULE and EUO is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.95

The correlation between ULE and EUO has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares UltraShort Euro

Доходность на риск

ULE vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 33
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULEEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.22

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

2.87

-4.07

ULE vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и EUO

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EUO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULEEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-38.58%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.05%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-24.46%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-25.28%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-29.61%

-21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.73%

-14.60%

-49.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-18.50%

-27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.43%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и EUO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.76%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULEEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.28%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.10%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.66%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.56%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.78%

+0.33%

Сравнение комиссий ULE и EUO

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и EUO

Ни ULE, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ULE and EUO have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (3.28%) compared to ULE (2.76%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs -2.57% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs -2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

ULE and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.99% for EUO.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор