PortfoliosLab logo
Сравнение ULE с EUO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULE и EUO составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ULE и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.56%
20.85%
ULE
EUO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULE:

0.47

EUO:

-0.25

Коэф-т Сортино

ULE:

0.91

EUO:

-0.26

Коэф-т Омега

ULE:

1.10

EUO:

0.97

Коэф-т Кальмара

ULE:

0.13

EUO:

-0.21

Коэф-т Мартина

ULE:

1.12

EUO:

-0.62

Индекс Язвы

ULE:

7.93%

EUO:

7.09%

Дневная вол-ть

ULE:

17.64%

EUO:

16.18%

Макс. просадка

ULE:

-72.74%

EUO:

-38.58%

Текущая просадка

ULE:

-63.57%

EUO:

-17.63%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью -14.35%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -3.13% против 1.96% соответственно.


ULE

С начала года

17.55%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.33%

1 год

8.19%

5 лет

-0.70%

10 лет

-3.13%

EUO

С начала года

-14.35%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-7.80%

1 год

-3.98%

5 лет

0.78%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULE и EUO

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и EUO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг риск-скорректированной доходности ULE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг риск-скорректированной доходности EUO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULE c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа EUO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
-0.25
ULE
EUO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и EUO

Ни ULE, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и EUO

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EUO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.57%
-17.63%
ULE
EUO

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и EUO

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.64%
8.06%
ULE
EUO