Сравнение ULE с EUO
ULE (ProShares Ultra Euro) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.39%/yr vs 2.31%/yr for EUO. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for EUO.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -2.39% против 2.31% соответственно.
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
EUO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам ULE и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 8.30% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between ULE and EUO is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.95 |
The correlation between ULE and EUO has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. EUO — Ранг доходности на риск
ULE
EUO
Сравнение ULE c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.08 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.55 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и EUO
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -38.58% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.05% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -24.46% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.59% | -25.28% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -29.61% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -15.51% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -18.49% | -27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.41% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EUO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.85%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.14% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.19% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.59% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.55% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.77% | +0.31% |
Сравнение комиссий ULE и EUO
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и EUO
Ни ULE, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and EUO have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (3.14%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs EUO's -38.58%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.31% vs -2.39% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.31% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
ULE and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.99% for EUO.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор