Сравнение ULE с EUO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO).
ULE и EUO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EUO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -2.76% против 2.44% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и EUO
ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.
Доходность на риск
ULE vs. EUO — Ранг доходности на риск
ULE
EUO
Сравнение ULE c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.59 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.71 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.53 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.75 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.59 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.16 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.05 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ULE и EUO составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и EUO
Ни ULE, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и EUO
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EUO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -38.58% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -15.38% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -25.28% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -29.61% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -18.87% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -18.49% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 11.67% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EUO
ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares UltraShort Euro (EUO) имеют волатильность 4.72% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.50% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.60% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 15.65% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.61% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.97% | +0.34% |