PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULE с YCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULE и YCL составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ULE с YCL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL).

ULE и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULE или YCL.

Доходность

Сравнение доходности ULE и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULE:

0.51

YCL:

0.40

Коэф-т Сортино

ULE:

0.83

YCL:

0.76

Коэф-т Омега

ULE:

1.09

YCL:

1.09

Коэф-т Кальмара

ULE:

0.12

YCL:

0.11

Коэф-т Мартина

ULE:

1.03

YCL:

0.76

Индекс Язвы

ULE:

8.03%

YCL:

12.92%

Дневная вол-ть

ULE:

18.22%

YCL:

24.14%

Макс. просадка

ULE:

-72.74%

YCL:

-86.82%

Текущая просадка

ULE:

-62.99%

YCL:

-84.48%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.83% против -7.66% соответственно.

ULE

С начала года

19.41%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

14.45%

1 год

9.14%

3 года

2.19%

5 лет

-1.17%

10 лет

-2.83%

YCL

С начала года

15.53%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

3.98%

1 год

9.50%

3 года

-14.34%

5 лет

-15.81%

10 лет

-7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra Yen

Сравнение комиссий ULE и YCL

И ULE, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.

ULE
ProShares Ultra Euro
YCL
ProShares Ultra Yen
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и YCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг риск-скорректированной доходности ULE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг риск-скорректированной доходности YCL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULE c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCL равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и YCL

Ни ULE, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и YCL

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки YCL в -86.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и YCL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 5.93%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...