Сравнение ULE с YCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL).
ULE и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и YCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.76% против -11.48% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и YCL
И ULE, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. YCL — Ранг доходности на риск
ULE
YCL
Сравнение ULE c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -1.13 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.60 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.97 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.92 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.61 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.50 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ULE и YCL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и YCL
Ни ULE, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и YCL
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -88.10% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -27.44% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -66.93% | +25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -76.61% | +25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -87.91% | +25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -52.77% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 16.90% | -12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и YCL
ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL) имеют волатильность 4.72% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.82% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.15% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 20.25% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.42% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.85% | -3.54% |