PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с YCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с YCL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both Leveraged Currency funds from ProShares - ULE tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%) while YCL tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ULE returned -2.57%/yr vs -13.40%/yr for YCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ULE и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.57% против -13.40% соответственно.

ULE

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-6.25%
3 года*
1.95%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
-2.57%

YCL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-9.20%
1 год
-23.75%
3 года*
-14.06%
5 лет*
-19.38%
10 лет*
-13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и YCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro		-7.10%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
YCL
ProShares Ultra Yen		-7.87%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%

Correlation

The correlation between ULE and YCL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

0.31

Over the past year, ULE and YCL have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra Yen

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с UPV
Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с SLVYCL с EWJ

Доходность на риск

ULE vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 33
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-1.46

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
-2.28

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.96

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.45

+0.25

ULE vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и YCL

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-88.40%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-24.83%

+13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-41.21%

+23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

-66.92%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-77.22%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.73%

-88.40%

+24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-53.21%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

16.46%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и YCL

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.36%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

10.96%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

16.43%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

20.51%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.44%

-3.33%

Сравнение комиссий ULE и YCL

И ULE, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и YCL

Ни ULE, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ULE and YCL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULE has higher volatility (2.76%) compared to YCL (1.36%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs YCL's -88.40%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.57% vs -13.40% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.57% return vs -13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE and YCL have the same expense ratio: 0.95% per year.

ULE and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и YCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор