PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с YCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и YCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.76% против -11.48% соответственно.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra Yen

Сравнение комиссий ULE и YCL

И ULE, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ULE vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEYCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.82

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-1.13

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.60

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

-0.97

+3.77

ULE vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.82

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.92

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между ULE и YCL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и YCL

Ни ULE, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и YCL

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCL.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-88.10%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-27.44%

+17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-66.93%

+25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-76.61%

+25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-87.91%

+25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-52.77%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

16.90%

-12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и YCL

ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL) имеют волатильность 4.72% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.82%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.15%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

20.25%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

20.42%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.85%

-3.54%