Сравнение ULE с YCL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ULE с YCL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL).

ULE и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULE или YCL.

Корреляция

Корреляция между ULE и YCL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ULE и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ULE

YCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULE:

0.86

YCL:

0.35

Коэф-т Сортино

ULE:

1.45

YCL:

0.72

Коэф-т Омега

ULE:

1.17

YCL:

1.08

Коэф-т Кальмара

ULE:

0.21

YCL:

0.09

Коэф-т Мартина

ULE:

1.85

YCL:

0.64

Индекс Язвы

ULE:

7.88%

YCL:

12.75%

Дневная вол-ть

ULE:

16.91%

YCL:

23.20%

Макс. просадка

ULE:

-72.74%

YCL:

-86.82%

Текущая просадка

ULE:

-62.65%

YCL:

-84.07%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью 18.57%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции YCL по среднегодовой доходности: -2.03% против -8.60% соответственно.

ULE

С начала года

20.51%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

9.10%

1 год

13.83%

5 лет

-0.22%

10 лет

-2.03%

YCL

С начала года

18.57%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

5.83%

1 год

8.35%

5 лет

-15.48%

10 лет

-8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ULE и YCL

И ULE, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.

ULE

ProShares Ultra Euro

ULE: 0.95%

YCL

ProShares Ultra Yen

YCL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и YCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULE c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ULE: 0.86

YCL: 0.35

Коэффициент Сортино

ULE: 1.45

YCL: 0.72

Коэффициент Омега

ULE: 1.17

YCL: 1.08

Коэффициент Кальмара

ULE: 0.21

YCL: 0.09

Коэффициент Мартина

ULE: 1.85

YCL: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа YCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULE

YCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и YCL

Ни ULE, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и YCL

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки YCL в -86.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и YCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ULE

YCL

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и YCL

ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra Yen (YCL) имеют волатильность 8.25% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ULE

YCL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ULE с YCL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ULE и YCL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ULE и YCL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULE и YCL

ULE

YCL

Сравнение ULE c YCL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и YCL

Просадки

Сравнение просадок ULE и YCL

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и YCL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество