PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UL с QQQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, UL returned -19.80% vs 35.59% for QQQY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.

UL

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-15.87%
1 год
-19.80%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
3.91%

QQQY

1 день
-0.19%
1 месяц
7.95%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.67%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и QQQY

2026 (YTD)202520242023
UL
The Unilever Group		-14.37%5.96%20.90%-3.40%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		18.85%14.96%7.70%7.22%

Correlation

The correlation between UL and QQQY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

UL vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.62

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
3.31

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.48

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.21

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

13.65

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UL vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.62

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.25

-0.86

Просадки

Сравнение просадок UL и QQQY

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-19.05%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-11.14%

-13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-0.55%

-24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-2.91%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

2.61%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и QQQY

The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

11.30%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

13.66%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

14.74%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

14.74%

+6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и QQQY

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности QQQY в 35.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.18%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		4.14%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Часто задаваемые вопросы

UL and QQQY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (5.31%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор