Сравнение UL с QQQY
UL (Unilever PLC) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, UL returned -4.10% vs 22.11% for QQQY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UL и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
UL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -2.95%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 5.15%
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UL и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | -2.95% | 5.96% | 20.90% | -2.99% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between UL and QQQY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between UL and QQQY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. QQQY — Ранг доходности на риск
UL
QQQY
Сравнение UL c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.99 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.72 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и QQQY
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -19.05% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -11.14% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -5.49% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -2.92% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 2.87% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и QQQY
Unilever PLC (UL) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.91% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.13% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 14.66% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 16.72% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 15.58% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 15.58% | +5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и QQQY
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности QQQY в 37.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL Unilever PLC | 3.65% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
UL and QQQY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.13%) compared to UL (6.91%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор