Сравнение UL с NSRGY
UL (Unilever PLC) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UL in Household & Personal Products, NSRGY in Packaged Foods. Over the past 10 years, UL returned 5.37%/yr vs 6.89%/yr for NSRGY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UL и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 5.37% против 6.89% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.37%
NSRGY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам UL и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | -6.72% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
NSRGY Nestlé S.A. | 7.71% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between UL and NSRGY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between UL and NSRGY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UL:
$131.65B
NSRGY:
$263.63B
UL:
€5.06
NSRGY:
CHF 7.72
UL:
10.41
NSRGY:
10.73
UL:
1.13
NSRGY:
1.18
UL:
7.45
NSRGY:
6.50
UL:
€109.27B
NSRGY:
CHF 181.02B
UL:
€90.89B
NSRGY:
CHF 83.86B
UL:
€24.12B
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
UL
NSRGY
Сравнение UL c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.32 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.58 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и NSRGY
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -75.68% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -14.10% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -32.79% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -38.24% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -38.24% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -15.65% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -24.15% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 8.28% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и NSRGY
Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.47% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 15.38% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.94% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.98% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.41% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и NSRGY
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности NSRGY в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 3.92% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
UL Unilever PLC | 3.80% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и NSRGY
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
UL and NSRGY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.94%) compared to NSRGY (6.47%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор