PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с NSRGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UL in Household & Personal Products, NSRGY in Packaged Foods. Over the past 10 years, UL returned 3.91%/yr vs 5.88%/yr for NSRGY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UL и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.88% соответственно.

UL

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-15.87%
1 год
-19.80%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
3.91%

NSRGY

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
-5.11%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и NSRGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group		-14.37%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
NSRGY
Nestlé S.A.		2.03%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%

Correlation

The correlation between UL and NSRGY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.51

The correlation between UL and NSRGY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$120.85B

NSRGY:

$249.73B

EPS

UL:

$5.06

NSRGY:

$7.72

Коэффициент P/E

UL:

10.87

NSRGY:

12.54

Коэффициент P/S

UL:

1.18

NSRGY:

1.38

Коэффициент P/B

UL:

7.79

NSRGY:

7.60

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$109.27B

NSRGY:

$181.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$90.89B

NSRGY:

$83.86B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$24.12B

NSRGY:

$36.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJXUL с KLIC
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-BNSRGY с UNCRY

Доходность на риск

UL vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULNSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.23

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
-0.18

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.29

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-0.54

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UL vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULNSRGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.23

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Просадки

Сравнение просадок UL и NSRGY

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULNSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-75.68%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-17.94%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-32.79%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-38.24%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-38.24%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-20.09%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-24.17%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

9.59%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и NSRGY

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.31%, в то время как у Nestlé S.A. (NSRGY) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULNSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.92%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

14.87%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

22.75%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

19.87%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.44%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и NSRGY

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью NSRGY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.14%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
UL
The Unilever Group		4.14%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20212022202320242025
18.38B
44.89B
(UL) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и NSRGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Nestlé S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420250
44.6%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

UL and NSRGY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRGY has higher volatility (5.92%) compared to UL (5.31%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs NSRGY's -75.68%.

NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор