PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UL с K
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UL с K

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Kellogg Company (K).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или K.

Корреляция

Корреляция между UL и K составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UL и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UL:

1.00

K:

1.77

Коэф-т Сортино

UL:

1.57

K:

5.20

Коэф-т Омега

UL:

1.22

K:

1.84

Коэф-т Кальмара

UL:

1.29

K:

2.15

Коэф-т Мартина

UL:

2.74

K:

12.59

Индекс Язвы

UL:

7.48%

K:

2.87%

Дневная вол-ть

UL:

18.80%

K:

21.16%

Макс. просадка

UL:

-53.55%

K:

-55.91%

Текущая просадка

UL:

-6.10%

K:

-0.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$150.87B

K:

$28.55B

EPS

UL:

$2.59

K:

$3.97

Коэффициент P/E

UL:

23.72

K:

20.73

Коэффициент PEG

UL:

3.03

K:

3.57

Коэффициент P/S

UL:

2.48

K:

2.26

Коэффициент P/B

UL:

6.79

K:

7.32

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$60.76B

K:

$12.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$60.76B

K:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$13.01B

K:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у K с доходностью 2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UL имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции K немного отстают с 6.54%.

UL

С начала года

9.26%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

6.39%

1 год

18.61%

5 лет

7.23%

10 лет

6.62%

K

С начала года

2.35%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.90%

1 год

37.15%

5 лет

10.27%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UL и K

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
K
Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UL c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа K равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и K, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и K

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности K в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UL
The Unilever Group		3.05%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%
K
Kellogg Company		2.76%2.79%3.99%3.28%3.58%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%

Просадки

Сравнение просадок UL и K

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке K в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и K. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UL и K

The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и K

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
29.64B
3.08B
(UL) Общая выручка
(K) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и K

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Kellogg Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
34.4%
(UL) Валовая рентабельность
(K) Валовая рентабельность
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 29.64B при выручке в 29.64B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

K - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 3.45B при выручке в 29.64B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

K - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила об операционной прибыли в 430.00M при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 29.64B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

K - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.