Сравнение UL с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или IVZ.
Основные характеристики
| UL | IVZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.78% | 4.97% |
| Дох-ть за 1 год | 33.81% | 49.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.99% | -6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 5.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | -3.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.88 | 4.80 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 10.11% |
| Дневная вол-ть | 15.41% | 31.78% |
| Макс. просадка | -53.55% | -83.87% |
| Текущая просадка | -5.02% | -34.88% |
Фундаментальные показатели
| UL | IVZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $154.84B | $8.11B |
| EPS | $2.86 | -$0.74 |
| PEG коэффициент | 16.95 | 1.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $60.29B | $4.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.86B | $2.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.95B | $829.60M |
Корреляция
Корреляция между UL и IVZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UL и IVZ
С начала года, UL показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 8.38% против -3.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и IVZ
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IVZ в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 2.96% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
IVZ Invesco Ltd. | 4.50% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UL и IVZ
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и IVZ
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 3.37%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности