Сравнение UL с IVZ
UL (Unilever PLC) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, UL returned 5.59%/yr vs 5.65%/yr for IVZ. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UL и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 23.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UL имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции IVZ немного впереди с 5.65%.
UL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.48%
IVZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- С начала года
- 23.79%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | $168.22M | $155.47M | $146.00M |
| $425.60M | $323.80M | $264.34M |
Сравнение доходности по годам UL и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | 0.22% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
IVZ Invesco Ltd. | 23.79% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between UL and IVZ is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between UL and IVZ has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UL:
$138.80B
IVZ:
$14.19B
UL:
€5.38
IVZ:
-$0.22
UL:
1.10
IVZ:
2.11
UL:
€111.11B
IVZ:
$6.90B
UL:
€111.26B
IVZ:
$4.65B
UL:
€24.12B
IVZ:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. IVZ — Ранг доходности на риск
UL
IVZ
Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.58 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.80 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и IVZ
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -83.91% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -22.03% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -36.52% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -48.88% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -79.72% | +49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | 0.00% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -35.83% | +25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 8.33% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и IVZ
Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 10.93%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.70% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 26.67% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 33.85% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 36.84% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 39.24% | -17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и IVZ
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IVZ в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.64% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
UL Unilever PLC | 3.54% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UL and IVZ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (12.70%) compared to UL (10.93%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор