PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UL с IVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с IVZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UL (Unilever PLC) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, UL returned 5.06%/yr vs 5.76%/yr for IVZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unilever PLC (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям IVZ по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.76% соответственно.

UL

1 день
2.05%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
-2.45%
1 год
-4.46%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.06%

IVZ

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
4.74%
С начала года
17.18%
1 год
85.79%
3 года*
26.18%
5 лет*
8.77%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и IVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
Unilever PLC		-2.45%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
IVZ
Invesco Ltd.		17.18%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%

Correlation

The correlation between UL and IVZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г.

0.31

The correlation between UL and IVZ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$135.09B

IVZ:

$13.43B

EPS

UL:

€5.38

IVZ:

-$0.62

Коэффициент P/S

UL:

1.10

IVZ:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

IVZ:

$6.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

IVZ:

$2.75B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

IVZ:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unilever PLC

Invesco Ltd.

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с TJXUL с KLIC
Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с SPYIVZ с VOOIVZ с SCHDIVZ с DOWIVZ с IWM

Доходность на риск

UL vs. IVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.37

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.07

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.91

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

10.31

-10.65

UL vs. IVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVZ равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и IVZ

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-83.91%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-22.03%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-36.52%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-48.88%

+23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-79.72%

+49.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

0.00%

-14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-35.89%

+25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

8.35%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и IVZ

Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 6.86%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

12.67%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

27.11%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

36.44%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

36.72%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

39.15%

-17.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и IVZ

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности IVZ в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		2.79%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
UL
Unilever PLC		3.64%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.38B
1.69B
(UL) Общая выручка
(IVZ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, IVZ значения в USD

Сравнение рентабельности UL и IVZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Unilever PLC и Invesco Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
67.0%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IVZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

IVZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

IVZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.

Часто задаваемые вопросы

UL and IVZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVZ has higher volatility (12.67%) compared to UL (6.86%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs IVZ's -83.91%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и IVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор