Сравнение UL с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или IVZ.
Доходность
Сравнение доходности UL и IVZ
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 6.88% против -3.98% соответственно.
UL
23.38%
-7.35%
8.29%
27.32%
3.47%
6.88%
IVZ
1.79%
-6.21%
10.83%
30.08%
4.89%
-3.98%
Фундаментальные показатели
| UL | IVZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $144.14B | $8.00B |
| EPS | $2.82 | -$0.91 |
| PEG коэффициент | 15.94 | 1.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $60.29B | $5.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.86B | $2.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.95B | $1.03B |
Основные характеристики
| UL | IVZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.75 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 10.17% |
| Дневная вол-ть | 15.95% | 31.11% |
| Макс. просадка | -53.55% | -83.87% |
| Текущая просадка | -11.08% | -36.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UL и IVZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и IVZ
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности IVZ в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.23% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
IVZ Invesco Ltd. | 4.72% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UL и IVZ
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и IVZ
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.14%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности