PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UL с IVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UL и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unilever PLC (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 23.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UL имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции IVZ немного впереди с 5.65%.


UL

1 день
0.55%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-7.41%
С начала года
0.22%
1 год
-1.53%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.59%
Всё время*
9.48%

IVZ

1 день
0.03%
1 месяц
15.02%
6 месяцев
21.16%
С начала года
23.79%
1 год
56.50%
3 года*
30.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
5.65%
Всё время*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$168.22M$155.47M$146.00M
$425.60M$323.80M$264.34M

Сравнение доходности по годам UL и IVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
Unilever PLC
0.22%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
IVZ
Invesco Ltd.
23.79%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%

Correlation

The correlation between UL and IVZ is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.19

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г.

0.31

Over the past year, the correlation between UL and IVZ has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$138.80B

IVZ:

$14.19B

EPS

UL:

€5.38

IVZ:

-$0.22

Коэффициент P/S

UL:

1.10

IVZ:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€111.11B

IVZ:

$6.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€111.26B

IVZ:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

IVZ:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unilever PLC

Invesco Ltd.

Доходность на риск

UL vs. IVZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UL
Ранг доходности на риск UL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.58

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

6.80

-6.91

UL vs. IVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IVZ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и IVZ

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-83.91%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-22.03%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-36.52%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-48.88%

+23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-79.72%

+49.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

0.00%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-35.83%

+25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

8.33%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и IVZ

Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 10.93%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

12.70%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

26.67%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

33.85%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

36.84%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

39.24%

-17.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и IVZ

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IVZ в 2.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.
2.64%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
UL
Unilever PLC
3.54%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UL and IVZ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVZ has higher volatility (12.70%) compared to UL (10.93%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs IVZ's -83.91%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и IVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор