PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UL с IVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UL с IVZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или IVZ.

Корреляция

Корреляция между UL и IVZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UL и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UL:

1.00

IVZ:

0.13

Коэф-т Сортино

UL:

1.57

IVZ:

0.60

Коэф-т Омега

UL:

1.22

IVZ:

1.08

Коэф-т Кальмара

UL:

1.29

IVZ:

0.17

Коэф-т Мартина

UL:

2.74

IVZ:

0.76

Индекс Язвы

UL:

7.48%

IVZ:

12.06%

Дневная вол-ть

UL:

18.80%

IVZ:

37.87%

Макс. просадка

UL:

-53.55%

IVZ:

-83.87%

Текущая просадка

UL:

-6.10%

IVZ:

-42.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$150.87B

IVZ:

$6.98B

EPS

UL:

$2.59

IVZ:

$1.25

Коэффициент P/E

UL:

23.72

IVZ:

12.47

Коэффициент PEG

UL:

3.03

IVZ:

1.62

Коэффициент P/S

UL:

2.48

IVZ:

1.14

Коэффициент P/B

UL:

6.79

IVZ:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$60.76B

IVZ:

$6.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$60.76B

IVZ:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$13.01B

IVZ:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 6.62% против -5.05% соответственно.

UL

С начала года

9.26%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

6.39%

1 год

18.61%

5 лет

7.23%

10 лет

6.62%

IVZ

С начала года

-9.81%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

-12.79%

1 год

4.95%

5 лет

23.09%

10 лет

-5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UL и IVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг риск-скорректированной доходности UL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVZ
Ранг риск-скорректированной доходности IVZ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UL c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа IVZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и IVZ

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IVZ в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UL
The Unilever Group		3.05%3.29%3.83%3.61%3.77%3.07%3.17%3.46%2.79%3.40%3.02%3.69%
IVZ
Invesco Ltd.		5.26%4.66%4.42%4.08%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%2.47%

Просадки

Сравнение просадок UL и IVZ

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UL и IVZ

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.63%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
29.64B
1.53B
(UL) Общая выручка
(IVZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и IVZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Invesco Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
99.3%
(UL) Валовая рентабельность
(IVZ) Валовая рентабельность
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 29.64B при выручке в 29.64B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IVZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 3.45B при выручке в 29.64B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

IVZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.30M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 29.64B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

IVZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 230.30M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.