Сравнение UL с VOO
UL (Unilever PLC) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, UL returned 5.06%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.06% против 15.15% соответственно.
UL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 5.06%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам UL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | -2.45% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between UL and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between UL and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. VOO — Ранг доходности на риск
UL
VOO
Сравнение UL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 10.68 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и VOO
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -33.99% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -8.90% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -18.69% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -24.52% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -33.99% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -0.88% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -3.67% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 2.04% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и VOO
Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.48% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 9.98% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 12.52% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.92% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.99% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и VOO
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | 3.64% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
UL and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.86%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор