Сравнение UL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности UL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.93% против 13.12% соответственно.
UL
22.40%
-8.42%
6.51%
24.37%
3.00%
6.93%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| UL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 12.20% |
| Макс. просадка | -53.55% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.78% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UL и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и VOO
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.25% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UL и VOO
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UL и VOO
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.