Сравнение UL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Unilever Group (UL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -13.63% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.44% против 14.14% соответственно.
UL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -21.57%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -13.61%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 4.44%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. VOO — Ранг доходности на риск
UL
VOO
Сравнение UL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.53 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.55 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 7.31 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.01 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UL и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и VOO
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 4.14% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UL и VOO
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -33.99% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -11.98% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -24.52% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -33.99% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -5.55% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -3.72% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.55% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и VOO
The Unilever Group (UL) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.34% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 9.47% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 18.11% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 16.82% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.99% | +3.49% |