Сравнение UL с TJX
UL (Unilever PLC) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UL returned 5.59%/yr vs 16.20%/yr for TJX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UL и TJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 5.59% против 16.20% соответственно.
UL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.48%
TJX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 16.20%
- Всё время*
- 18.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.99M | $769.79M | $935.45M | |
| $425.60M | $323.80M | $264.34M |
Сравнение доходности по годам UL и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | 0.22% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.74% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Correlation
The correlation between UL and TJX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.24 |
The correlation between UL and TJX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$138.80B
TJX:
$176.68B
UL:
€5.38
TJX:
$5.15
UL:
10.37
TJX:
31.04
UL:
2.03
TJX:
1.96
UL:
1.10
TJX:
2.92
UL:
€111.11B
TJX:
$61.58B
UL:
€111.26B
TJX:
$19.36B
UL:
€24.12B
TJX:
$8.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. TJX — Ранг доходности на риск
UL
TJX
Сравнение UL c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.37 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.34 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и TJX
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и TJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -64.59% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -10.89% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -11.04% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -27.68% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -42.55% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -5.04% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -13.05% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 4.06% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и TJX
Unilever PLC (UL) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что UL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 5.33% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 16.15% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 19.55% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 22.41% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 26.16% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и TJX
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности TJX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
UL Unilever PLC | 3.54% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UL and TJX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (10.93%) compared to TJX (5.33%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs TJX's -64.59%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и TJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор