Сравнение UL с TJX
UL (The Unilever Group) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UL returned 3.91%/yr vs 16.99%/yr for TJX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и TJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 3.91% против 16.99% соответственно.
UL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 3.91%
TJX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам UL и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -14.37% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 3.90% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Correlation
The correlation between UL and TJX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between UL and TJX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$120.85B
TJX:
$177.67B
UL:
$5.06
TJX:
$5.15
UL:
10.87
TJX:
30.82
UL:
2.13
TJX:
1.94
UL:
1.18
TJX:
2.90
UL:
7.79
TJX:
4.91
UL:
$109.27B
TJX:
$61.58B
UL:
$90.89B
TJX:
$19.36B
UL:
$24.12B
TJX:
$8.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. TJX — Ранг доходности на риск
UL
TJX
Сравнение UL c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UL | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.34 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 8.08 | -9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.43 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.95 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UL и TJX
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и TJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -64.59% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -10.89% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -11.04% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -27.68% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -42.55% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -3.55% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -13.08% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 3.15% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и TJX
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.31%, в то время как у The TJX Companies, Inc. (TJX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.19% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 14.01% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 17.77% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.29% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 26.04% | -4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и TJX
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности TJX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.11% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
UL The Unilever Group | 4.14% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и TJX
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
UL and TJX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJX has higher volatility (8.19%) compared to UL (5.31%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs TJX's -64.59%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и TJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор