Сравнение UJB с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
UJB и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции SVXY по среднегодовой доходности: 6.78% против -1.16% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и SVXY
UJB берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
UJB vs. SVXY — Ранг доходности на риск
UJB
SVXY
Сравнение UJB c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.03 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.30 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.04 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.11 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.03 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UJB и SVXY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SVXY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и SVXY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -95.25% | +55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -26.50% | +18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -46.45% | +16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -95.25% | +55.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -83.26% | +80.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -56.58% | +50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 9.82% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 15.28% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 24.63% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 38.21% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 35.90% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 51.23% | -32.71% |