Сравнение UJB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UJB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UJB и UPRO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UPRO
Основные характеристики
UJB:
1.80
UPRO:
1.68
UJB:
2.53
UPRO:
2.13
UJB:
1.32
UPRO:
1.29
UJB:
1.16
UPRO:
2.62
UJB:
10.89
UPRO:
9.61
UJB:
1.36%
UPRO:
6.65%
UJB:
8.25%
UPRO:
37.98%
UJB:
-40.14%
UPRO:
-76.82%
UJB:
-0.08%
UPRO:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 7.61% против 24.32% соответственно.
UJB
3.14%
1.27%
5.15%
13.97%
2.47%
7.61%
UPRO
10.35%
5.06%
25.00%
59.17%
20.53%
24.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и UPRO
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UJB и UPRO
UJB
UPRO
Сравнение UJB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UPRO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности UPRO в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.92% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.30% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и UPRO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.78%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.