Сравнение UJB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UJB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.78% против 25.53% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и UPRO
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UJB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UJB
UPRO
Сравнение UJB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.22 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UJB и UPRO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UPRO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и UPRO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -76.82% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -33.38% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -63.94% | +33.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -76.82% | +36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -18.68% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -14.53% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 8.41% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 16.04% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 28.48% | -22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 54.36% | -43.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 50.34% | -35.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 53.69% | -35.17% |