Сравнение UJB с UPRO
UJB (ProShares Ultra High Yield) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.86%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UJB charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 5.86% против 29.14% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.86%
- Всё время*
- 6.70%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $706.87K | $2.20M | $1.52M | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам UJB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.65% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between UJB and UPRO is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, UJB and UPRO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UJB
UPRO
Сравнение UJB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.37 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.08 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и UPRO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -76.82% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -26.78% | +21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -48.87% | +39.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -63.94% | +33.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -76.82% | +36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.58% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -14.34% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 6.99% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.72%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 12.22% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 30.87% | -24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 38.47% | -31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 50.78% | -36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 53.82% | -36.24% |
Сравнение комиссий UJB и UPRO
UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UPRO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.18% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and UPRO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to UJB (1.72%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 5.86% for UJB. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
UJB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.70% for UPRO.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор