Сравнение UJB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UJB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UJB и UPRO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и UPRO
Основные характеристики
UJB:
1.07
UPRO:
0.11
UJB:
1.58
UPRO:
0.56
UJB:
1.22
UPRO:
1.08
UJB:
1.05
UPRO:
0.13
UJB:
6.32
UPRO:
0.47
UJB:
1.90%
UPRO:
13.75%
UJB:
11.28%
UPRO:
57.53%
UJB:
-40.14%
UPRO:
-76.82%
UJB:
-2.29%
UPRO:
-33.09%
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -25.05%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.28% против 19.45% соответственно.
UJB
1.45%
0.35%
1.12%
11.95%
6.21%
4.28%
UPRO
-25.05%
-8.76%
-24.58%
4.96%
28.55%
19.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и UPRO
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UJB и UPRO
UJB
UPRO
Сравнение UJB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и UPRO
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности UPRO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.31% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.34% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и UPRO
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 8.29%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.53%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.