Сравнение UJB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UJB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или SPY.
Основные характеристики
| UJB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.09% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.82% | 12.01% |
| Макс. просадка | -40.14% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.61% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между UJB и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SPY
С начала года, UJB показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.09% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и SPY
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SPY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.04% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и SPY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SPY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.88%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.