Сравнение UJB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UJB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или SPY.
Корреляция
Корреляция между UJB и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SPY
Основные характеристики
UJB:
1.07
SPY:
0.52
UJB:
1.58
SPY:
0.87
UJB:
1.22
SPY:
1.13
UJB:
1.05
SPY:
0.55
UJB:
6.32
SPY:
2.26
UJB:
1.90%
SPY:
4.59%
UJB:
11.28%
SPY:
20.10%
UJB:
-40.14%
SPY:
-55.19%
UJB:
-2.29%
SPY:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.28% против 12.04% соответственно.
UJB
1.45%
0.35%
1.12%
11.95%
6.21%
4.28%
SPY
-5.73%
-0.87%
-4.56%
9.76%
15.17%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и SPY
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UJB и SPY
UJB
SPY
Сравнение UJB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SPY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и SPY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SPY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 8.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.