Сравнение UJB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UJB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или SPY.
Корреляция
Корреляция между UJB и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SPY
Основные характеристики
UJB:
1.71
SPY:
1.88
UJB:
2.41
SPY:
2.53
UJB:
1.31
SPY:
1.35
UJB:
1.09
SPY:
2.83
UJB:
10.31
SPY:
11.74
UJB:
1.36%
SPY:
2.02%
UJB:
8.19%
SPY:
12.64%
UJB:
-40.14%
SPY:
-55.19%
UJB:
-0.03%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.61% против 13.18% соответственно.
UJB
3.19%
0.83%
5.03%
13.93%
2.48%
7.61%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и SPY
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UJB и SPY
UJB
SPY
Сравнение UJB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SPY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.92% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и SPY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SPY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.