Сравнение UJB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UJB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или SPY.
Основные характеристики
| UJB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.33% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.56% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.10% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.28% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 11.63% |
| Макс. просадка | -40.14% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.99% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между UJB и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SPY
С начала года, UJB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.28% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и SPY
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SPY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.23% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и SPY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SPY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 3.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.