Сравнение UJB с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
UJB и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.70% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 6.73% против -4.44% соответственно.
UJB
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 6.73%
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TYD
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
UJB vs. TYD — Ранг доходности на риск
UJB
TYD
Сравнение UJB c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.03 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.08 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.04 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.09 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.03 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.51 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.22 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UJB и TYD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TYD
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.44% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TYD
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -64.28% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -10.99% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -59.84% | +29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -64.28% | +24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -57.87% | +54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -21.57% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.18% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TYD
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.39%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.53% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 9.59% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 16.22% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 22.96% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.47% | -1.95% |