Сравнение UJB с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
UJB и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или TYD.
Корреляция
Корреляция между UJB и TYD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TYD
Основные характеристики
UJB:
1.44
TYD:
-0.43
UJB:
2.02
TYD:
-0.48
UJB:
1.26
TYD:
0.94
UJB:
0.94
TYD:
-0.13
UJB:
8.80
TYD:
-0.80
UJB:
1.37%
TYD:
10.33%
UJB:
8.39%
TYD:
19.23%
UJB:
-40.14%
TYD:
-64.28%
UJB:
-0.98%
TYD:
-60.27%
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 7.57% против -3.98% соответственно.
UJB
2.21%
1.42%
6.43%
12.00%
2.30%
7.57%
TYD
2.09%
3.68%
-10.91%
-6.50%
-12.76%
-3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TYD
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UJB и TYD
UJB
TYD
Сравнение UJB c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TYD
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TYD в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.95% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.30% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.04% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TYD
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TYD
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.64%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.