Сравнение UJB с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
UJB и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или TYD.
Основные характеристики
| UJB | TYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.30% | -11.56% |
| Дох-ть за 1 год | 21.59% | 2.62% |
| Дох-ть за 3 года | -0.07% | -21.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.06% | -11.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.31% | -3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.27 | 0.46 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 9.29% |
| Дневная вол-ть | 9.34% | 21.62% |
| Макс. просадка | -40.14% | -64.28% |
| Текущая просадка | -1.18% | -60.02% |
Корреляция
Корреляция между UJB и TYD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TYD
С начала года, UJB показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 7.31% против -3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и TYD
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJB c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TYD
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TYD в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.00% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и TYD
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TYD
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.91%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.