PortfoliosLab logo
Сравнение UJB с TYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UJB и TYD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UJB и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.25%
30.92%
UJB
TYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UJB:

1.07

TYD:

0.58

Коэф-т Сортино

UJB:

1.58

TYD:

0.94

Коэф-т Омега

UJB:

1.22

TYD:

1.11

Коэф-т Кальмара

UJB:

1.05

TYD:

0.18

Коэф-т Мартина

UJB:

6.32

TYD:

1.00

Индекс Язвы

UJB:

1.90%

TYD:

11.41%

Дневная вол-ть

UJB:

11.28%

TYD:

19.77%

Макс. просадка

UJB:

-40.14%

TYD:

-64.28%

Текущая просадка

UJB:

-2.29%

TYD:

-57.46%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 4.28% против -3.20% соответственно.


UJB

С начала года

1.45%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.12%

1 год

11.95%

5 лет

6.21%

10 лет

4.28%

TYD

С начала года

9.31%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

2.32%

1 год

12.23%

5 лет

-15.26%

10 лет

-3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UJB и TYD

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.


График комиссии UJB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UJB: 1.27%
График комиссии TYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYD: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UJB и TYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг риск-скорректированной доходности UJB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг риск-скорректированной доходности TYD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UJB c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UJB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UJB: 1.07
TYD: 0.58
Коэффициент Сортино UJB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UJB: 1.58
TYD: 0.94
Коэффициент Омега UJB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UJB: 1.22
TYD: 1.11
Коэффициент Кальмара UJB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UJB: 1.05
TYD: 0.18
Коэффициент Мартина UJB, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UJB: 6.32
TYD: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TYD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.58
UJB
TYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и TYD

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TYD в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.17%3.02%3.92%0.05%0.31%2.88%3.95%3.22%2.67%2.36%3.62%0.31%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.21%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и TYD

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.29%
-57.46%
UJB
TYD

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и TYD

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.29%
7.84%
UJB
TYD