Сравнение UJB с TYD
UJB (ProShares Ultra High Yield) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds - UJB tracks the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index while TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs -5.35%/yr for TYD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 5.93% против -5.35% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам UJB и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between UJB and TYD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, UJB and TYD have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. TYD — Ранг доходности на риск
UJB
TYD
Сравнение UJB c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.09 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -0.20 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и TYD
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -64.28% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -13.54% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -23.96% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -59.84% | +29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -64.28% | +24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -59.77% | +59.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -22.19% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 6.09% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TYD
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 4.31% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 10.33% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 13.79% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 22.96% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 20.20% | -2.52% |
Сравнение комиссий UJB и TYD
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TYD
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TYD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and TYD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.31%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -5.35% for TYD. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.17% for UJB.
UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.09% for TYD.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор