PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с RISR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. UJB is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, UJB returned 11.49%/yr vs 10.78%/yr for RISR. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 1.13%/yr for RISR.

Доходность

Сравнение доходности UJB и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 2.78%.

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%

RISR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
4.20%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%17.70%-23.27%1.07%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.78%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Correlation

The correlation between UJB and RISR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHYUJB с DGRW
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGHRISR с TLT

Доходность на риск

UJB vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.78

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.13

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

3.81

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.78

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.24

-0.91

Просадки

Сравнение просадок UJB и RISR

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-14.31%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-2.61%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-8.07%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.71%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-2.19%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.11%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и RISR

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.27%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

4.09%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

5.44%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.85%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

11.85%

+6.43%

Сравнение комиссий UJB и RISR

UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и RISR

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности RISR в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

UJB and RISR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJB has higher volatility (2.29%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, UJB leads with 11.49% vs 10.78% for RISR. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UJB has performed better with a 11.49% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.35% for UJB.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: ProShares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.13% for RISR.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор