PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и RISR


2026 (YTD)20252024202320222021
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%1.07%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
1.80%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий UJB и RISR

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.


Доходность на риск

UJB vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBRISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.99

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.20

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

4.70

+1.22

UJB vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.99

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.25

-0.92

Корреляция

Корреляция между UJB и RISR составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и RISR

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности RISR в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и RISR

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и RISR.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-14.31%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-2.61%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.36%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.25%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.22%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и RISR

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.03%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.02%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

6.45%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

12.04%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

12.04%

+6.48%