ProShares Ultra High Yield (UJB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra High Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Ultra High Yield (UJB) показал доход в -1.70% с начала года и 8.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UJB составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UJB закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 29 янв. 2016 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 1 февр. 2016 г. с доходностью -14.8%.

ProShares Ultra High Yield: годовая альфа составляет 1.81%, бета — 0.55, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 15.04.2011.

• Этот ETF участвовал в 86.22% снижения S&P 500 Index, но только в 69.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UJB составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

UJB имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra High Yield (UJB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Ultra High Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra High Yield. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Ultra High Yield показал максимальную просадку в 40.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra High Yield составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.