- ISIN
- US74348A7072
- CUSIP
- 74348A707
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 13 апр. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UJB
ProShares Ultra High Yield (UJB) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции UJB — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UJB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,160.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra High Yield (UJB) показал доход в 0.81% с начала года и 8.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UJB составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares Ultra High Yield
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 6.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UJB по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UJB закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 29 янв. 2016 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 1 февр. 2016 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -0.37% | -2.13% | 2.66% | 0.50% | -0.59% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 2.30% | 1.50% | -2.43% | -0.22% | 2.87% | 3.21% | -0.15% | 1.89% | 1.38% | -0.49% | 1.14% | 0.72% | 12.22% |
| 2024 | -0.24% | -0.05% | 1.94% | -2.97% | 2.42% | 0.56% | 4.30% | 2.21% | 3.03% | -2.43% | 2.74% | -2.16% | 9.41% |
| 2023 | 7.01% | -4.22% | 3.47% | -0.08% | -2.76% | 3.03% | 1.84% | -0.09% | -3.58% | -2.52% | 9.21% | 6.15% | 17.70% |
| 2022 | -5.30% | -1.91% | -2.50% | -8.29% | 3.27% | -14.10% | 13.51% | -8.42% | -7.84% | 6.35% | 6.00% | -3.60% | -23.27% |
| 2021 | -0.39% | -0.18% | 1.34% | 1.45% | 0.11% | 2.40% | 0.24% | 0.86% | -0.40% | -0.71% | -2.56% | 4.76% | 6.96% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra High Yield has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.55, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2011.
- This ETF participated in 86.30% of S&P 500 Index downside but only 67.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 67.42%
- Участие в снижении
- 86.30%
Комиссия
Комиссия UJB составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UJB имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra High Yield (UJB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UJB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 13.52 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra High Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.63 | $2.06 | $2.18 | $2.67 | $0.03 | $0.49 | $2.13 | $2.87 | $1.92 | $1.75 | $1.42 | $1.73 |
Дивидендный доход | 3.35% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra High Yield. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra High Yield показал максимальную просадку в 40.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Ultra High Yield составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.14%март 2020 г. | 1mo 8d | 8mo 13d | 9mo 21dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.14%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.58%янв. 2016 г. | 8mo 20d | 5mo 24d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.24%окт. 2011 г. | 2mo 11d | 3mo 2d | 5mo 13dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.15%дек. 2018 г. | 4mo 5d | 2mo 6d | 6mo 11dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| UJB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -56.78% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -9.10% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -18.90% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -25.43% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -33.92% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.74% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.72% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UJB
Добавьте ProShares Ultra High Yield в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UJB