Сравнение UJB с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
UJB и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJB или SPHY.
Основные характеристики
| UJB | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 7.44% |
| Дох-ть за 1 год | 18.77% | 12.80% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 4.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.09% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 5.22 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 27.21 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 9.82% | 4.78% |
| Макс. просадка | -40.14% | -21.97% |
| Текущая просадка | -2.61% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между UJB и SPHY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UJB и SPHY
С начала года, UJB показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 7.09% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и SPHY
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и SPHY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SPHY в 7.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.04% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% | 0.30% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.85% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и SPHY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и SPHY
ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.