PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJB с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJB с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJB (ProShares Ultra High Yield) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 6.36%/yr vs 5.14%/yr for SPHY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJB charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности UJB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.36% против 5.14% соответственно.

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJB и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between UJB and SPHY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.53

Over the past year, UJB and SPHY have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UJB и SPHY

Секторы
UJB
SPHY

Энергетика

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UJB
100.0%
SPHY
0.1%

Сырьевые материалы

UJB

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

UJB

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

UJB

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

UJB

-

SPHY

-

Финансовые услуги

UJB

-

SPHY
99.9%

Здравоохранение

UJB

-

SPHY

-

Промышленность

UJB

-

SPHY

-

Недвижимость

UJB

-

SPHY

-

Технологии

UJB

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

UJB

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra High Yield

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с DGRW
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

UJB vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJBSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.92

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.92

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.92

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

13.27

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJB vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJBSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UJB и SPHY

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJBSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-21.97%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-2.41%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-4.85%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-15.29%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-21.97%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.14%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-2.29%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.53%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и SPHY

ProShares Ultra High Yield (UJB) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что UJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJBSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.14%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

2.91%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

3.68%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

7.17%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

7.89%

+10.38%

Сравнение комиссий UJB и SPHY

UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и SPHY

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UJB and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UJB has higher volatility (2.29%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs 5.14% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 3.34% for UJB.

UJB is categorized as Leveraged Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJB и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор