Сравнение UJB с TQQQ
UJB (ProShares Ultra High Yield) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.46%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 5.46% против 45.25% соответственно.
UJB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 5.46%
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам UJB и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 0.64% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between UJB and TQQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.44 |
Over the past year, UJB and TQQQ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
UJB
TQQQ
Сравнение UJB c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.42 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 7.68 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и TQQQ
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -81.66% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -36.97% | +31.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -58.04% | +48.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -81.66% | +51.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -81.66% | +41.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -15.96% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -18.49% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 11.64% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 2.01%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 27.27% | -25.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 43.24% | -37.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 53.35% | -45.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 67.41% | -52.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 66.31% | -48.30% |
Сравнение комиссий UJB и TQQQ
И UJB, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и TQQQ
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности TQQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.36% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and TQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to UJB (2.01%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs 5.46% for UJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
UJB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.43% for TQQQ.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while TQQQ is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор