Сравнение UJB с PFFL
UJB (ProShares Ultra High Yield) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJB returned 2.88%/yr vs -6.81%/yr for PFFL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJB charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.
Доходность
Сравнение доходности UJB и PFFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.27%.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -8.95% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
Correlation
The correlation between UJB and PFFL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between UJB and PFFL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. PFFL — Ранг доходности на риск
UJB
PFFL
Сравнение UJB c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.03 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -0.06 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и PFFL
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и PFFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -80.68% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -11.92% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -23.75% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -48.51% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -40.41% | +40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -28.68% | +22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 5.63% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и PFFL
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 4.10% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 11.00% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 16.37% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 23.70% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 54.95% | -37.27% |
Сравнение комиссий UJB и PFFL
UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и PFFL
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PFFL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and PFFL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs PFFL's -80.68%.
On 5-year performance, UJB leads with 2.88% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UJB has performed better with a 2.88% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 3.17% for UJB.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.85% for PFFL.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и PFFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор