Сравнение UIPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -24.63% против -56.07% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и USPIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
UIPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
USPIX
Сравнение UIPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.75 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.89 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.51 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.61 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.62 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.97 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.71 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и USPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и USPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и USPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -58.80% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -85.38% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -99.98% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -100.00% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -96.42% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.09% | 49.18% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и USPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 10.54% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 24.61% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 44.88% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.65% | 45.13% | +375.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.90% | 57.96% | +240.94% |