PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHS с HCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHS с HCA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или HCA.

Корреляция

Корреляция между UHS и HCA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UHS и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.44%
1,325.11%
UHS
HCA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.13

HCA:

0.12

Коэф-т Сортино

UHS:

0.41

HCA:

0.35

Коэф-т Омега

UHS:

1.06

HCA:

1.05

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.13

HCA:

0.12

Коэф-т Мартина

UHS:

0.27

HCA:

0.23

Индекс Язвы

UHS:

16.53%

HCA:

15.29%

Дневная вол-ть

UHS:

33.70%

HCA:

28.56%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

HCA:

-54.74%

Текущая просадка

UHS:

-28.76%

HCA:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$11.19B

HCA:

$80.73B

EPS

UHS:

$16.83

HCA:

$21.99

Коэффициент P/E

UHS:

10.20

HCA:

14.91

Коэффициент PEG

UHS:

1.87

HCA:

1.08

Коэффициент P/S

UHS:

0.71

HCA:

1.14

Коэффициент P/B

UHS:

1.68

HCA:

293.44

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.98B

HCA:

$53.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$7.72B

HCA:

$33.05B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.74B

HCA:

$10.33B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 4.12% против 16.57% соответственно.

UHS

С начала года

-4.20%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-15.14%

1 год

3.80%

5 лет

10.87%

10 лет

4.12%

HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.41%

1 год

7.78%

5 лет

25.31%

10 лет

16.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и HCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.13
HCA: 0.12
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.41
HCA: 0.35
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.06
HCA: 1.05
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.13
HCA: 0.12
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.27
HCA: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCA равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.12
UHS
HCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и HCA

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности HCA в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.47%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHS и HCA

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-20.74%
UHS
HCA

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и HCA

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
10.73%
UHS
HCA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию