PortfoliosLab logo
Сравнение UHS с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHS и AMZN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности UHS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.82%
7.91%
DFEOX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.70

AMZN:

2.05

Коэф-т Сортино

UHS:

1.13

AMZN:

2.70

Коэф-т Омега

UHS:

1.15

AMZN:

1.35

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.72

AMZN:

2.59

Коэф-т Мартина

UHS:

2.03

AMZN:

9.57

Индекс Язвы

UHS:

9.61%

AMZN:

6.00%

Дневная вол-ть

UHS:

27.93%

AMZN:

28.02%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

UHS:

-24.96%

AMZN:

-2.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$11.84B

AMZN:

$2.31T

EPS

UHS:

$15.02

AMZN:

$4.67

Цена/прибыль

UHS:

11.95

AMZN:

46.98

PEG коэффициент

UHS:

1.87

AMZN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.71B

AMZN:

$450.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$4.40B

AMZN:

$222.77B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.65B

AMZN:

$85.88B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.29% против 31.49% соответственно.


UHS

С начала года

0.91%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

0.42%

1 год

18.29%

5 лет

5.04%

10 лет

5.29%

AMZN

С начала года

3.75%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

14.21%

1 год

56.71%

5 лет

19.26%

10 лет

31.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Health Services, Inc.

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UHS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.972.31
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.673.05
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.43
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.063.46
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0011.6615.00
DFEOX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.97
2.31
DFEOX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и AMZN

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок UHS и AMZN

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.51%
-1.72%
DFEOX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и AMZN

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет NaN%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.23%
4.37%
DFEOX
SPY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
3.96B
158.88B
(UHS) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с UHS или AMZN


NVDA
AAPL
QQQ
SMH
AMZN
GOOG
AMD
TSM
CDNS
SNPS
TSLA
CRM
NFLX
SPY
ngawi
10%
YTD
BTC-USD
ETH-USD
SPY
AXP
ASML
MSFT
JPM
SBUX
1 / 160

Последние обсуждения