PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHS с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHS с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или AMZN.

Корреляция

Корреляция между UHS и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UHS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,905.91%
192,943.92%
UHS
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.13

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

UHS:

0.41

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

UHS:

1.06

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.13

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

UHS:

0.27

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

UHS:

16.53%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

UHS:

33.70%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

UHS:

-28.76%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$11.19B

AMZN:

$2.01T

EPS

UHS:

$16.83

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

UHS:

10.20

AMZN:

34.24

Коэффициент PEG

UHS:

1.87

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

UHS:

0.71

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

UHS:

1.68

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.98B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$7.72B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.74B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.12% против 24.37% соответственно.

UHS

С начала года

-4.20%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-15.14%

1 год

3.80%

5 лет

10.87%

10 лет

4.12%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.13
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.41
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.06
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.13
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.27
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.16
UHS
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и AMZN

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.47%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHS и AMZN

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-21.92%
UHS
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и AMZN

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 16.72%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
19.69%
UHS
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию