PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UHS с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHS и AMZN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UHS и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,105.12%
174,568.03%
UHS
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.33

AMZN:

-0.21

Коэф-т Сортино

UHS:

0.66

AMZN:

-0.08

Коэф-т Омега

UHS:

1.09

AMZN:

0.99

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.31

AMZN:

-0.21

Коэф-т Мартина

UHS:

0.66

AMZN:

-0.71

Индекс Язвы

UHS:

15.07%

AMZN:

8.80%

Дневная вол-ть

UHS:

30.43%

AMZN:

30.29%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

UHS:

-21.69%

AMZN:

-29.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$12.27B

AMZN:

$1.89T

EPS

UHS:

$16.82

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

UHS:

11.22

AMZN:

32.26

PEG коэффициент

UHS:

1.87

AMZN:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.98B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$7.72B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.74B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -22.06%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.25% против 24.81% соответственно.


UHS

С начала года

5.31%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-12.10%

1 год

9.07%

5 лет

17.80%

10 лет

5.25%

AMZN

С начала года

-22.06%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-5.00%

5 лет

12.43%

10 лет

24.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.30
AMZN: -0.21
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.62
AMZN: -0.08
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.08
AMZN: 0.99
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.28
AMZN: -0.21
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.60
AMZN: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.21
UHS
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и AMZN

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.42%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UHS и AMZN

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-29.36%
UHS
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и AMZN

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 8.77%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
13.14%
UHS
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab