Сравнение UHS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHS или SPY.
Основные характеристики
UHS | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 6.58% |
Дох-ть за 1 год | 19.86% | 25.57% |
Дох-ть за 3 года | 4.73% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 13.25% |
Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 23.90% | 11.60% |
Макс. просадка | -84.90% | -55.19% |
Current Drawdown | -6.89% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между UHS и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UHS и SPY
С начала года, UHS показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и SPY
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Health Services, Inc. | 0.47% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | 0.25% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и SPY
Максимальная просадка UHS за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и SPY
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.