PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UHS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHS
Universal Health Services, Inc.		-18.30%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.00% против 14.06% соответственно.

UHS

1 день
-0.58%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-18.30%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-4.88%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.32%
10 лет*
4.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Services, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с VOOUHS с AAPLUHS с AMZN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UHS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.96

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.49

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.53

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

7.27

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между UHS и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и SPY

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.45%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UHS и SPY

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UHSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-55.19%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-12.05%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-24.50%

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.30%

-33.72%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.00%

-5.53%

-21.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-9.09%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

2.54%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и SPY

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.35%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

9.50%

+13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

19.06%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

17.06%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

17.92%

+16.19%