Сравнение UHS с CYH
UHS (Universal Health Services, Inc.) and CYH (Community Health Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, UHS returned 0.83%/yr vs -15.04%/yr for CYH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UHS и CYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -34.47%, что значительно ниже, чем у CYH с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции UHS превзошли акции CYH по среднегодовой доходности: 0.83% против -15.04% соответственно.
UHS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -34.47%
- 6 месяцев
- -38.05%
- 1 год
- -24.13%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.83%
CYH
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -27.15%
- 3 года*
- -11.32%
- 5 лет*
- -29.57%
- 10 лет*
- -15.04%
Сравнение доходности по годам UHS и CYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.47% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
CYH Community Health Systems, Inc. | -10.58% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | -23.79% |
Correlation
The correlation between UHS and CYH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2000 г. | 0.53 |
The correlation between UHS and CYH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
CYH:
$3.44
UHS:
4.56
CYH:
0.81
UHS:
0.20
CYH:
0.00
UHS:
0.39
CYH:
0.03
UHS:
$17.76B
CYH:
$12.29B
UHS:
$12.01B
CYH:
$1.43B
UHS:
$2.79B
CYH:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. CYH — Ранг доходности на риск
UHS
CYH
Сравнение UHS c CYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Community Health Systems, Inc. (CYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | CYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.63 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.03 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UHS и CYH
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки CYH в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и CYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -97.17% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -43.54% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -61.58% | +20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -87.69% | +42.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -88.14% | +31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.45% | -95.64% | +54.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -50.99% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 26.35% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и CYH
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 6.84%, в то время как у Community Health Systems, Inc. (CYH) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.24% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.15% | 32.76% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 60.37% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 78.31% | -46.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 83.00% | -48.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и CYH
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как CYH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.42% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и CYH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Community Health Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и CYH
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and CYH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYH has higher volatility (8.24%) compared to UHS (6.84%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs CYH's -97.17%.
CYH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и CYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор