PortfoliosLab logo
Сравнение UHS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHS и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UHS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,690.67%
70,151.76%
UHS
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.13

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

UHS:

0.41

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

UHS:

1.06

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.13

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

UHS:

0.27

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

UHS:

16.53%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

UHS:

33.70%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

UHS:

-28.76%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHS:

$11.19B

AAPL:

$3.14T

EPS

UHS:

$16.83

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

UHS:

10.20

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

UHS:

1.87

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

UHS:

0.71

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

UHS:

1.68

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

UHS:

$11.98B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHS:

$7.72B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

UHS:

$1.74B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.12% против 22.03% соответственно.


UHS

С начала года

-4.20%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-15.14%

1 год

3.80%

5 лет

10.87%

10 лет

4.12%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.13
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.41
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.06
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.13
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.27
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.80
UHS
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и AAPL

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.47%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок UHS и AAPL

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-19.11%
UHS
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и AAPL

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 16.72%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
22.62%
UHS
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию