Сравнение UGL с WXET
UGL (ProShares Ultra Gold) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. UGL is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, UGL returned 52.19% vs -15.09% for WXET. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
UGL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.62%
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -0.56% | 137.57% | -1.70% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between UGL and WXET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. WXET — Ранг доходности на риск
UGL
WXET
Сравнение UGL c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.43 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -0.64 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.30 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.39 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и WXET
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -48.31% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -35.64% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -38.32% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -30.52% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 23.46% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и WXET
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 21.79% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 39.68% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.89% | 50.14% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 48.52% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 48.52% | -16.19% |
Сравнение комиссий UGL и WXET
И UGL, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и WXET
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and WXET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, UGL leads with 52.19% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 52.19% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for UGL.
They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор