Сравнение UGL с UVXY
UGL (ProShares Ultra Gold) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 14.19%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 14.19% против -72.05% соответственно.
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UGL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UGL and UVXY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between UGL and UVXY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UGL
UVXY
Сравнение UGL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.99 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.48 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и UVXY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -73.88% | +23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -95.42% | +45.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -99.75% | +49.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -100.00% | +49.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.02% | -100.00% | +49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -98.76% | +55.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 49.56% | -27.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 13.20%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 17.16% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 66.78% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 85.47% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 103.82% | -66.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 112.00% | -79.35% |
Сравнение комиссий UGL и UVXY
И UGL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и UVXY
Ни UGL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and UVXY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор