PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.62%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 18.62% против -72.73% соответственно.

UGL

1 день
1.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.35%
1 год
52.19%
3 года*
53.37%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.62%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-0.56%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UGL and UVXY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UGL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.88

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-1.67

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.81

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.97

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

-1.33

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.88

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.66

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.64

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.68

+1.07

Просадки

Сравнение просадок UGL и UVXY

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-100.00%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-76.19%

+38.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-95.25%

+57.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-99.69%

+59.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-100.00%

+53.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-100.00%

+64.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-98.55%

+54.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

55.83%

-39.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

12.26%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.82%

62.79%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.89%

84.51%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

103.82%

-67.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

113.81%

-81.48%

Сравнение комиссий UGL и UVXY

И UGL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и UVXY

Ни UGL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UGL and UVXY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.62% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.62% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор