Сравнение UGL с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UGL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 20.61% против -72.80% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и UVXY
И UGL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UGL
UVXY
Сравнение UGL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.51 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -0.30 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.66 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.80 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.51 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.64 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.67 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между UGL и UVXY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и UVXY
Ни UGL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и UVXY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -85.64% | +48.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -99.77% | +59.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -100.00% | +53.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -100.00% | +74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -98.53% | +54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 71.09% | -59.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 45.03% | -24.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 71.80% | -22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 113.07% | -57.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 105.47% | -69.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 114.51% | -82.32% |