Сравнение UGL с UVXY
UGL (ProShares Ultra Gold) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 15.58%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 15.58% против -71.14% соответственно.
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.21M | $73.51M | $106.05M | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам UGL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UGL and UVXY is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between UGL and UVXY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UGL
UVXY
Сравнение UGL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -1.02 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -1.56 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и UVXY
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -71.05% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -95.55% | +45.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -99.69% | +49.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -100.00% | +49.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | -100.00% | +56.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -98.76% | +55.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 48.08% | -23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 14.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 22.42% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 65.04% | -25.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 85.86% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 103.36% | -66.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 112.06% | -79.27% |
Сравнение комиссий UGL и UVXY
И UGL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и UVXY
Ни UGL, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UGL and UVXY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (22.42%) compared to UGL (14.34%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.58% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.58% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UGL and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор