PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.58% против -54.86% соответственно.


UGL

1 день
8.44%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
-30.87%
С начала года
-12.54%
1 год
35.30%
3 года*
48.79%
5 лет*
28.14%
10 лет*
15.58%
Всё время*
12.44%

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.94B$2.46B$2.70B
$91.21M$73.51M$106.05M

Сравнение доходности по годам UGL и SQQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
-12.54%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-42.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UGL and SQQQ is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.11

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between UGL and SQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares UltraPro Short QQQ

Доходность на риск

UGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.96

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-1.71

+3.13

UGL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и SQQQ

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-100.00%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-59.39%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.02%

-92.51%

+42.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-97.27%

+47.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-99.97%

+49.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.28%

-100.00%

+56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-92.78%

+49.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.99%

33.73%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 14.34%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

22.81%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

49.10%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.32%

58.50%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.32%

68.39%

-31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.79%

66.84%

-34.05%

Сравнение комиссий UGL и SQQQ

И UGL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SQQQ

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UGL and SQQQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to UGL (14.34%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UGL leads with 15.58% vs -54.86% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.58% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор