PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.62%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 18.62% против -55.90% соответственно.

UGL

1 день
1.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.35%
1 год
52.19%
3 года*
53.37%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.62%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-0.56%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UGL and SQQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.04

The correlation between UGL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

UGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.35

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-2.57

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.98

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

-1.79

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-1.35

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.74

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.85

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.88

+1.27

Просадки

Сравнение просадок UGL и SQQQ

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-100.00%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-65.95%

+28.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-92.38%

+54.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-97.23%

+57.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-99.98%

+53.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-100.00%

+64.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-92.40%

+48.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

35.96%

-19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

13.81%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.82%

36.46%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.89%

47.79%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

66.61%

-30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

66.10%

-33.77%

Сравнение комиссий UGL и SQQQ

И UGL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SQQQ

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and SQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.62% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.62% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор