Сравнение UGL с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
UGL и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGL показывает доходность 14.36%, а SQQQ немного ниже – 13.99%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 20.61% против -52.71% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и SQQQ
И UGL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UGL
SQQQ
Сравнение UGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.84 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -1.14 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.76 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -0.87 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.84 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.64 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.80 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.85 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между UGL и SQQQ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SQQQ
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и SQQQ
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -75.23% | +37.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -95.36% | +55.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -99.96% | +53.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -100.00% | +74.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -92.32% | +48.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 65.40% | -54.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SQQQ
ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 20.81% и 19.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 19.98% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 38.23% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 67.38% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 66.65% | -30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 65.97% | -33.78% |