Сравнение UGL с SQQQ
UGL (ProShares Ultra Gold) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 14.19%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.19% против -55.08% соответственно.
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам UGL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between UGL and SQQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between UGL and SQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UGL
SQQQ
Сравнение UGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.89 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.63 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и SQQQ
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -61.03% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -92.51% | +42.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -97.27% | +47.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -99.97% | +49.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.02% | -100.00% | +49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -92.76% | +49.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 33.36% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 13.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 22.32% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 46.22% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 55.87% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 67.91% | -30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 66.57% | -33.92% |
Сравнение комиссий UGL и SQQQ
И UGL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SQQQ
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and SQQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор