PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.19% против -55.08% соответственно.


UGL

1 день
-3.84%
1 месяц
-16.64%
6 месяцев
-32.04%
С начала года
-22.93%
1 год
20.84%
3 года*
41.67%
5 лет*
23.41%
10 лет*
14.19%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и SQQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
-22.93%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between UGL and SQQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between UGL and SQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares UltraPro Short QQQ

Доходность на риск

UGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UGLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.89

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.63

+2.56

UGL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и SQQQ

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-100.00%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-61.03%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.02%

-92.51%

+42.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-97.27%

+47.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-99.97%

+49.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.02%

-100.00%

+49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-92.76%

+49.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.37%

33.36%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 13.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

22.32%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

46.22%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

55.87%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

67.91%

-30.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

66.57%

-33.92%

Сравнение комиссий UGL и SQQQ

И UGL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и SQQQ

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UGL and SQQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор