Сравнение UGL с SQQQ
UGL (ProShares Ultra Gold) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 15.58%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.58% против -54.86% соответственно.
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.94B | $2.46B | $2.70B | |
| $91.21M | $73.51M | $106.05M |
Сравнение доходности по годам UGL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between UGL and SQQQ is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between UGL and SQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
UGL
SQQQ
Сравнение UGL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.96 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -1.71 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и SQQQ
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -100.00% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -59.39% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -92.51% | +42.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -97.27% | +47.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -99.97% | +49.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | -100.00% | +56.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -92.78% | +49.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 33.73% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 14.34%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 22.81% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 49.10% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 58.50% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 68.39% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 66.84% | -34.05% |
Сравнение комиссий UGL и SQQQ
И UGL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и SQQQ
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and SQQQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to UGL (14.34%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.58% vs -54.86% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.58% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while SQQQ is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор