PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
23.50%
SQQQ
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -48.41%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -52.04% против 34.39% соответственно.


SQQQ

С начала года

-48.41%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-30.82%

1 год

-55.19%

5 лет (среднегодовая)

-59.36%

10 лет (среднегодовая)

-52.04%

TQQQ

С начала года

55.41%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

23.50%

1 год

78.24%

5 лет (среднегодовая)

34.24%

10 лет (среднегодовая)

34.39%

Основные характеристики


SQQQTQQQ
Коэф-т Шарпа-1.071.55
Коэф-т Сортино-1.822.01
Коэф-т Омега0.801.27
Коэф-т Кальмара-0.561.57
Коэф-т Мартина-1.426.44
Индекс Язвы39.13%12.48%
Дневная вол-ть52.11%51.79%
Макс. просадка-100.00%-81.66%
Текущая просадка-100.00%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и TQQQ

И SQQQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SQQQ и TQQQ составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.071.55
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.822.01
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.801.27
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.561.57
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.426.44
SQQQ
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
1.55
SQQQ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и TQQQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности TQQQ в 1.22%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.33%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и TQQQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-9.06%
SQQQ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и TQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 16.14% и 16.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.14%
16.26%
SQQQ
TQQQ