PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.90%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -55.90% против 44.95% соответственно.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SQQQ and TQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SQQQ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и TQQQ

Секторы
SQQQ
TQQQ

Финансовые услуги

97.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SQQQ

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SQQQ

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SQQQ

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SQQQ

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SQQQ

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVIX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECLTQQQ с SPY

Доходность на риск

SQQQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.80

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
3.01

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.39

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

11.77

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.80

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.42

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.68

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.74

-1.61

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и TQQQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-36.97%

-28.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-58.04%

-34.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-81.66%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-81.66%

-18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.29%

-97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-18.52%

-73.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

11.28%

+24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и TQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 13.81% и 13.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

13.35%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

36.04%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

47.60%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

66.50%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

65.95%

+0.15%

Сравнение комиссий SQQQ и TQQQ

И SQQQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и TQQQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and TQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.37% for TQQQ.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор