PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с TQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.25%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -56.25% против 45.25% соответственно.

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SQQQ and TQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between SQQQ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и TQQQ

Секторы
SQQQ
TQQQ

Финансовые услуги

122.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SQQQ
122.0%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SQQQ

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SQQQ

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SQQQ

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SQQQ

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SQQQ

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXYSQQQ с UVIX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECLTQQQ с SPY

Доходность на риск

SQQQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.68

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
2.11

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.42

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

7.68

-9.45

SQQQ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и TQQQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.25%

-36.97%

-26.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-58.04%

-34.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-81.66%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-81.66%

-18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.96%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-18.49%

-74.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.97%

11.64%

+22.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и TQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 26.67% и 27.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.67%

27.27%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.18%

43.24%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.58%

53.35%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.53%

67.41%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.46%

66.31%

+0.15%

Сравнение комиссий SQQQ и TQQQ

И SQQQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и TQQQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and TQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to SQQQ (26.67%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -56.25% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -56.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.43% for TQQQ.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор