PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQTQQQ
Дох-ть с нач. г.-50.54%63.05%
Дох-ть за 1 год-58.44%93.36%
Дох-ть за 3 года-39.42%0.71%
Дох-ть за 5 лет-59.62%35.20%
Дох-ть за 10 лет-52.46%35.62%
Коэф-т Шарпа-1.182.04
Коэф-т Сортино-2.132.42
Коэф-т Омега0.771.33
Коэф-т Кальмара-0.612.06
Коэф-т Мартина-1.608.51
Индекс Язвы38.15%12.40%
Дневная вол-ть51.93%51.62%
Макс. просадка-100.00%-81.66%
Текущая просадка-100.00%-4.59%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SQQQ и TQQQ составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и TQQQ

С начала года, SQQQ показывает доходность -50.54%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.05%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -52.46% против 35.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
29.77%
SQQQ
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и TQQQ

И SQQQ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.60
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.51

Сравнение коэффициента Шарпа SQQQ и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18
2.04
SQQQ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и TQQQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности TQQQ в 1.16%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.95%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и TQQQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-4.59%
SQQQ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и TQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 14.74% и 14.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.74%
14.68%
SQQQ
TQQQ