PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-40.00%
SQQQ
SPXU

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -47.95%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -44.55%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -52.13% против -39.35% соответственно.


SQQQ

С начала года

-47.95%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-28.98%

1 год

-54.47%

5 лет (среднегодовая)

-59.34%

10 лет (среднегодовая)

-52.13%

SPXU

С начала года

-44.55%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-25.31%

1 год

-51.45%

5 лет (среднегодовая)

-46.37%

10 лет (среднегодовая)

-39.35%

Основные характеристики


SQQQSPXU
Коэф-т Шарпа-1.07-1.45
Коэф-т Сортино-1.83-2.52
Коэф-т Омега0.800.73
Коэф-т Кальмара-0.56-0.53
Коэф-т Мартина-1.45-1.51
Индекс Язвы38.80%34.81%
Дневная вол-ть52.26%36.30%
Макс. просадка-100.00%-99.98%
Текущая просадка-100.00%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и SPXU

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.


SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SQQQ и SPXU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.07-1.45
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.83-2.52
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.800.73
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.56-0.53
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.45-1.51
SQQQ
SPXU

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.80-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07
-1.45
SQQQ
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SPXU

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности SPXU в 11.43%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
11.43%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SPXU

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%-99.95%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.97%
SQQQ
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SPXU

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.94%
12.44%
SQQQ
SPXU