PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SPXU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.25%/yr vs -42.03%/yr for SPXU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -20.80%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -56.25% против -42.03% соответственно.

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%

SPXU

1 день
-0.76%
1 месяц
3.14%
С начала года
-20.80%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-42.51%
3 года*
-41.00%
5 лет*
-33.50%
10 лет*
-42.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.80%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SQQQ and SPXU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SQQQ and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SPXU

Секторы
SQQQ
SPXU

Финансовые услуги

122.0%
82.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
122.0%
SPXU
82.5%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SPXU

-

Энергетика

SQQQ

-

SPXU

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SPXU

-

Промышленность

SQQQ

-

SPXU

-

Недвижимость

SQQQ

-

SPXU

-

Технологии

SQQQ

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с UVXYSQQQ с UVIX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW

Доходность на риск

SQQQ vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-1.82

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.80

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.91

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-1.56

-0.21

SQQQ vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SPXU

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.25%

-47.04%

-16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-84.36%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-90.23%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.63%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-93.34%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.97%

27.42%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SPXU

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.67%

14.30%

+12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.18%

29.44%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.58%

37.24%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.53%

50.62%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.46%

53.42%

+13.04%

Сравнение комиссий SQQQ и SPXU

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SPXU

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности SPXU в 7.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.41%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SQQQ and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to SPXU (14.30%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXU leads with -42.03% vs -56.25% for SQQQ. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -42.03% return vs -56.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 7.41% for SPXU.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.90% for SPXU.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор