Сравнение SQQQ с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SQQQ и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или SPXU.
Основные характеристики
| SQQQ | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -50.54% | -46.50% |
| Дох-ть за 1 год | -58.44% | -54.69% |
| Дох-ть за 3 года | -39.42% | -28.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -59.62% | -46.57% |
| Дох-ть за 10 лет | -52.46% | -39.78% |
| Коэф-т Шарпа | -1.18 | -1.58 |
| Коэф-т Сортино | -2.13 | -2.85 |
| Коэф-т Омега | 0.77 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.60 | -1.60 |
| Индекс Язвы | 38.15% | 35.75% |
| Дневная вол-ть | 51.93% | 36.39% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.98% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и SPXU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SPXU
С начала года, SQQQ показывает доходность -50.54%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -46.50%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -52.46% против -39.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и SPXU
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQQQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SPXU
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности SPXU в 11.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.95% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.85% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SPXU
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SPXU
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.