PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SPXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -54.86%/yr vs -41.50%/yr for SPXU. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -42.75%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -30.45%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -54.86% против -41.50% соответственно.

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ
$2.94B$2.46B$2.70B

Сравнение доходности по годам SQQQ и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SQQQ and SPXU is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SQQQ and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SPXU

Секторы
SQQQ
SPXU

Финансовые услуги

89.7%
72.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
89.7%
SPXU
72.4%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SPXU

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SPXU

-

Энергетика

SQQQ

-

SPXU

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SPXU

-

Промышленность

SQQQ

-

SPXU

-

Недвижимость

SQQQ

-

SPXU

-

Технологии

SQQQ

-

SPXU

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с UVXYSQQQ с UVIX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW

Доходность на риск

SQQQ vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SQQQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-1.17

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.86

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-1.00

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

-1.81

+0.10

SQQQ vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SPXU

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-45.07%

-14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-85.17%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-90.73%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-99.58%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.78%

-93.38%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.73%

25.44%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SPXU

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

12.32%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.10%

30.95%

+18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.50%

38.41%

+20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

50.77%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.84%

53.45%

+13.39%

Сравнение комиссий SQQQ и SPXU

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SPXU

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SPXU в 7.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SQQQ and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to SPXU (12.32%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.50% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.50% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 7.46% for SPXU.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.90% for SPXU.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор