Сравнение SQQQ с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SQQQ и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или SPXU.
Основные характеристики
| SQQQ | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.77% | -11.83% |
| Дох-ть за 1 год | -56.17% | -42.98% |
| Дох-ть за 3 года | -37.71% | -27.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -56.42% | -44.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -52.18% | -39.11% |
| Коэф-т Шарпа | -1.13 | -1.20 |
| Дневная вол-ть | 48.70% | 34.17% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.98% |
| Current Drawdown | -100.00% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и SPXU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SPXU
С начала года, SQQQ показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -11.83%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SPXU по среднегодовой доходности: -52.18% против -39.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и SPXU
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQQQ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SPXU
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности SPXU в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 8.49% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 3.03% | 1.41% | 0.08% | 0.00% | 0.14% | 0.43% | 0.28% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SPXU
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SPXU
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.