PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQSOXS
Дох-ть с нач. г.-51.13%-65.76%
Дох-ть за 1 год-63.74%-81.40%
Дох-ть за 3 года-39.63%-63.38%
Дох-ть за 5 лет-59.83%-76.87%
Дох-ть за 10 лет-52.65%-66.31%
Коэф-т Шарпа-1.20-0.79
Коэф-т Сортино-2.21-1.55
Коэф-т Омега0.760.83
Коэф-т Кальмара-0.63-0.81
Коэф-т Мартина-1.44-1.21
Индекс Язвы43.59%67.02%
Дневная вол-ть52.39%102.52%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SQQQ и SOXS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SOXS

С начала года, SQQQ показывает доходность -51.13%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -65.76%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -52.65% против -66.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
SOXS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и SOXS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.44
SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.21

Сравнение коэффициента Шарпа SQQQ и SOXS

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20
-0.79
SQQQ
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SOXS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности SOXS в 8.40%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.07%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
8.40%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SOXS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SOXS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 15.52%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 27.10%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
27.10%
SQQQ
SOXS