Сравнение SQQQ с SOXS
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -55.08% против -78.37% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам SQQQ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between SQQQ and SOXS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between SQQQ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SQQQ
SOXS
Сравнение SQQQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.98 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.41 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SOXS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -97.89% | +36.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | -99.87% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | -99.98% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -92.63% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 68.36% | -35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SOXS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 22.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 59.41% | -37.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 109.76% | -63.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 126.44% | -70.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 113.26% | -45.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 103.02% | -36.45% |
Сравнение комиссий SQQQ и SOXS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SOXS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and SOXS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -55.08% vs -78.37% for SOXS. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -55.08% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 9.77% for SQQQ.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор