Сравнение SQQQ с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SQQQ и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQQQ или SOXS.
Основные характеристики
| SQQQ | SOXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.09% | -34.64% |
| Дох-ть за 1 год | -58.60% | -81.81% |
| Дох-ть за 3 года | -38.78% | -66.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -56.71% | -76.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -52.28% | -63.96% |
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | -0.95 |
| Дневная вол-ть | 48.72% | 85.53% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Current Drawdown | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и SOXS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SOXS
С начала года, SQQQ показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -34.64%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -52.28% против -63.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и SOXS
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQQQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SOXS
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности SOXS в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 8.80% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 2.02% | 0.92% | 0.02% | 0.00% | 0.35% | 0.23% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SOXS
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SOXS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.