PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQQQ с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
SOXS

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -47.90%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -56.24%. За последние 10 лет акции SQQQ превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -52.11% против -65.47% соответственно.


SQQQ

С начала года

-47.90%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-29.06%

1 год

-55.26%

5 лет (среднегодовая)

-59.31%

10 лет (среднегодовая)

-52.11%

SOXS

С начала года

-56.24%

1 месяц

21.15%

6 месяцев

-6.96%

1 год

-69.47%

5 лет (среднегодовая)

-76.14%

10 лет (среднегодовая)

-65.47%

Основные характеристики


SQQQSOXS
Коэф-т Шарпа-1.04-0.66
Коэф-т Сортино-1.74-0.85
Коэф-т Омега0.810.90
Коэф-т Кальмара-0.54-0.68
Коэф-т Мартина-1.40-1.08
Индекс Язвы38.96%62.54%
Дневная вол-ть52.15%102.40%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQQQ и SOXS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SQQQ и SOXS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQQQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.04-0.66
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.74-0.85
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.810.90
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.54-0.68
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.40-1.08
SQQQ
SOXS

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04
-0.66
SQQQ
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SOXS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности SOXS в 6.57%


TTM2023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.22%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.57%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SOXS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.99%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SQQQ
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SOXS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 16.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 26.18%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.94%
26.18%
SQQQ
SOXS